Calculadora do índice de Sharpe
Sharpe e Sortino a partir dos seus retornos mensais.
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Sazonalidade mensal
Se existe um melhor mês para operar ou se é sorte: seus retornos mensais agrupados por mês do calendário, com o teste que separa uma coisa da outra.
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Os retornos
Por mês do calendário
Melhor mês na média: março, +2.03%; pior: setembro, -0.57%, contra +0.20% do mês típico e +0.55% de todos os meses.
- Sorte ou padrão
- Nenhum mês se destaca do acaso: nestes 3.0 anos, a diferença de nenhum mês para o mês típico passa da linha de 5% para o seu número de dados. As diferenças entre os meses são as que retornos aleatórios dariam.
- Quantos dados
- 3 retornos por mês é muito pouco: cada média se apoia em um punhado de anos, e um mês grande a move.
- Leia com cuidado
- A estatística t compara a média de um mês com o mês típico (o meio das 12 médias), diante da dispersão dos retornos dentro dos meses; ela precisa passar da linha de 5% da tabela, que fica acima de 2 com poucos anos. Padrões de calendário que ficaram famosos tendem a sumir quando os traders agem com base neles.
Cada mês do calendário: quantos retornos, a média, a parte que subiu, a estatística t da diferença para o mês típico e a linha que ela precisa passar. O melhor mês está marcado.
| Mês | Retornos | Média | Subiu | t | Linha de 5% |
|---|---|---|---|---|---|
| janeiro | 3 | +1.00% | 67% | +0.56 | 2.09 |
| fevereiro | 3 | +0.07% | 33% | -0.09 | 2.09 |
| março | 3 | +2.03% | 67% | +1.28 | 2.09 |
| abril | 3 | -0.03% | 67% | -0.16 | 2.09 |
| maio | 3 | +1.07% | 67% | +0.61 | 2.09 |
| junho | 3 | +0.33% | 67% | +0.09 | 2.09 |
| julho | 3 | -0.17% | 67% | -0.26 | 2.09 |
| agosto | 3 | +1.53% | 100% | +0.93 | 2.09 |
| setembro | 3 | -0.57% | 33% | -0.54 | 2.09 |
| outubro | 3 | -0.13% | 67% | -0.23 | 2.09 |
| novembro | 3 | -0.07% | 33% | -0.19 | 2.09 |
| dezembro | 3 | +1.53% | 100% | +0.93 | 2.09 |
Apenas educação, não é aconselhamento de investimento. A resposta vem dos números que você digitou, não da sua conta nem do mercado. Resultados simulados são hipotéticos e têm limites: no trading real há slippage, gaps, taxas de acerto que mudam e emoções. Operar produtos alavancados pode perder dinheiro rapidamente, até todo ele. Aviso de risco
Apenas educativo, não é aconselhamento financeiro; negociar envolve risco.
Sazonalidade, e por que quase toda ela é ruído
Dizem que o ouro é forte em janeiro e fraco em março, e que as ações sobem em novembro e ficam para trás no verão do hemisfério norte. Qualquer histórico agrupado por mês mostra um melhor e um pior mês, mesmo por puro acaso. O que importa é se a média de um mês é grande diante das suas próprias oscilações e do seu número de anos, o que a estatística t mede, e se o padrão se mantém em anos em que não foi encontrado.
Julgue o histórico todo com a calculadora do índice de Sharpe, veja a forma dos retornos com a distribuição de retornos e teste se um histórico é habilidade ou sorte com o índice de Sharpe probabilístico.
Não é recomendação. Aritmética com os retornos que você digita; padrões passados não prometem os futuros.
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Calculadora da distribuição de retornos
Quão grossas são as caudas
Índice de Sharpe probabilístico
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