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月度季节性

是否存在最适合交易的月份，还是只是运气：把您的月度收益按日历月份分组，并用检验把两者区分开。

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收益率

平均最好的月份：三月，+2.03%；最差：九月，-0.57%，相比之下典型月份为 +0.20%，所有月份为 +0.55%。

运气还是规律: 没有哪个月份能从随机中脱颖而出：在这 3.0 年里，没有一个月份与典型月份的差距超过其数据量对应的 5% 线。月份之间的差距正是随机收益会给出的样子。
数据量: 每月 3 个收益非常少：每个平均值只建立在寥寥几年上，一个大月份就会让它移动。
谨慎解读: t 统计量把某个月的平均值与典型月份（12 个平均值的中间值）比较，并以各月内部收益的离散程度衡量；它必须超过表中的 5% 线，年份少时该线高于 2。曾经出名的日历规律，往往在交易者开始利用后逐渐消失。

每个日历月份：收益个数、平均值、上涨的比例、与典型月份差距的 t 统计量，以及必须超过的线。最好的月份已标出。

仅供教育用途，不是投资建议。答案来自您输入的数字，而不是来自您的账户或市场。模拟结果是假设性的，且有局限：真实交易有滑点、跳空、变化的胜率和情绪。交易杠杆产品可能很快亏钱，包括全部亏光。风险提示

仅供教育，不是财务建议；交易有风险。

人们常说黄金在一月强、三月弱；股票在十一月上涨、夏季落后。任何按月份分组的记录都会显示一个最好和一个最差的月份，即使纯属偶然。关键在于某个月的平均值相对于它自身的波动和年份数是否足够大，这正是 t 统计量衡量的，以及这个规律在未被用来发现它的年份里是否依然成立。

用夏普比率计算器评估整个记录，用收益分布查看收益的形状，并用概率夏普比率检验一段记录是能力还是运气。

不构成建议。基于您输入的收益进行计算；过去的规律不代表未来。

Baroq 从不持有您的资金，也从不替您交易。仅供教育，不是财务建议；交易有风险。