샤프 지수 계산기
월간 수익률로 구하는 샤프와 소르티노.
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월별 계절성
거래하기 가장 좋은 달이 있는지, 아니면 운인지: 월간 수익률을 달력 월별로 묶고, 둘을 구분하는 검정을 함께 보여 줍니다.
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수익률
달력 월별
평균적으로 가장 좋은 달: 3월, +2.03%; 가장 나쁜 달: 9월, -0.57%, 전형적인 달은 +0.20%, 모든 달은 +0.55%입니다.
- 운인지 패턴인지
- 우연에서 두드러지는 달은 없습니다: 이 3.0년 동안 어느 달도 전형적인 달과의 차이가 데이터 수에 맞는 5% 선을 넘지 않습니다. 달 사이의 차이는 무작위 수익률이 만들어 낼 정도입니다.
- 데이터의 양
- 한 달에 수익률 3개는 매우 적습니다: 각 평균이 몇 해 안 되는 데이터에 기대고 있어, 큰 달 하나가 평균을 움직입니다.
- 주의해서 읽으세요
- t 통계량은 한 달의 평균을 전형적인 달(12개 평균의 가운데 값)과 비교하고, 달 안에서의 수익률 퍼짐에 견주어 봅니다. 표의 5% 선을 넘어야 하며, 연도가 적으면 이 선은 2보다 높습니다. 유명해진 달력 패턴은 트레이더들이 이용하기 시작하면 흐려지는 경향이 있습니다.
각 달력 월: 수익률 개수, 평균, 오른 비율, 전형적인 달과의 차이에 대한 t 통계량, 그리고 넘어야 할 선. 가장 좋은 달에 표시가 되어 있습니다.
| 월 | 수익률 | 평균 | 상승 | t | 5% 선 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 3 | +1.00% | 67% | +0.56 | 2.09 |
| 2월 | 3 | +0.07% | 33% | -0.09 | 2.09 |
| 3월 | 3 | +2.03% | 67% | +1.28 | 2.09 |
| 4월 | 3 | -0.03% | 67% | -0.16 | 2.09 |
| 5월 | 3 | +1.07% | 67% | +0.61 | 2.09 |
| 6월 | 3 | +0.33% | 67% | +0.09 | 2.09 |
| 7월 | 3 | -0.17% | 67% | -0.26 | 2.09 |
| 8월 | 3 | +1.53% | 100% | +0.93 | 2.09 |
| 9월 | 3 | -0.57% | 33% | -0.54 | 2.09 |
| 10월 | 3 | -0.13% | 67% | -0.23 | 2.09 |
| 11월 | 3 | -0.07% | 33% | -0.19 | 2.09 |
| 12월 | 3 | +1.53% | 100% | +0.93 | 2.09 |
교육 목적일 뿐 투자 자문이 아닙니다. 답은 귀하의 계좌나 시장이 아니라 입력하신 숫자에서 나옵니다. 시뮬레이션 결과는 가정이며 한계가 있습니다. 실제 거래에는 슬리피지, 갭, 변하는 승률, 감정이 있습니다. 레버리지 상품 거래는 돈을 빠르게 잃을 수 있으며 전부를 잃을 수도 있습니다. 위험 고지
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계절성, 그리고 대부분이 잡음인 이유
금은 1월에 강하고 3월에 약하며, 주식은 11월에 오르고 여름에 뒤처진다고들 합니다. 월별로 묶은 기록에는 순전한 우연이라도 가장 좋은 달과 가장 나쁜 달이 나타납니다. 중요한 것은 한 달의 평균이 그 달 자체의 변동과 연도 수에 비해 큰지(t 통계량이 재는 것), 그리고 그 패턴이 찾을 때 쓰지 않은 연도에서도 유지되는지입니다.
샤프 비율 계산기로 기록 전체를 판단하고, 수익률 분포로 수익률의 모양을 보고, 확률적 샤프 비율로 기록이 실력인지 운인지 확인하세요.
투자 조언이 아닙니다. 입력한 수익률로 한 계산이며, 과거의 패턴이 미래를 약속하지 않습니다.
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