Guide · 3 min de lecture
Comment backtester une stratégie sur l'or dans le testeur de stratégie MT5
En bref : ouvrez le Strategy Tester (Ctrl+R), choisissez votre EA, XAUUSD et une longue période, puis "Every tick based on real ticks". Réglez un délai aléatoire, vérifiez que le spread et la commission du rapport correspondent à votre compte réel, et gardez la dernière partie des données hors de toute optimisation avec l'option Forward. Jugez ensuite le résultat sur un nombre suffisant de trades, après coûts.
Publié le 24 octobre 2026.
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Le testeur produira une courbe lisse pour presque n'importe quoi si on le laisse faire. Ces étapes rendent plus difficile de se laisser flatter par le test.
Pas à pas
- Ouvrir le testeur
- Choisir l'EA et le symbole
- Dates
- Modélisation
- Délais
- Dépôt et levier
- Forward
- Ouvrir le testeur : Affichage → Strategy Tester, ou Ctrl+R.
- Choisir l'EA et le symbole : XAUUSD, sur l'unité de temps que l'EA trade.
- Dates : une longue période avec des années calmes, haussières ou baissières, et de crise.
- Modélisation : "Every tick based on real ticks" si l'historique du courtier couvre vos dates. Il rejoue les prix et spreads enregistrés.
- Délais : un délai aléatoire plutôt que "Zero latency, ideal execution", pour que les exécutions ne soient pas parfaites.
- Dépôt et levier : les mêmes que ceux du compte que vous utiliseriez vraiment. Lisez marge et levier sur l'or pour comprendre pourquoi.
- Forward : fixez une part, par exemple un tiers, pour que la dernière partie de la période reste hors de l'optimisation et soit testée ensuite.
Vérifier les coûts dans le rapport
Ouvrez la liste des trades dans le rapport et regardez-en quelques-uns :
- Spread : comparez les prix d'entrée avec le bid et l'ask que vous auriez vus. Voir le guide du spread sur l'or.
- Commission : si elle est à zéro alors que votre compte en paie une, le test omet un coût réel.
- Swap : les trades conservés la nuit doivent en afficher un. Voir le guide du swap sur l'or.
Notre liste de contrôle ce que doit inclure un vrai backtest d'EA sur l'or va plus loin.
Lire le résultat honnêtement
- Comptez les trades. Quelques dizaines de trades prouvent peu.
- Regardez le drawdown sur l'equity, pas seulement le profit final. Voir ce que signifie le drawdown.
- Comparez in-sample et forward. Si la partie forward est bien pire, les réglages ont été ajustés au passé.
- Doublez les coûts et relancez. Un résultat qui ne survit qu'avec des coûts idéaux ne survivra pas en réel.
Pourquoi les tests échouent en réel
La plupart des échecs viennent d'un ajustement au passé, de coûts oubliés ou de la chance. Notre guide pourquoi les EA sur l'or réussissent le backtest et échouent en réel explique chacun et comment les tester.
La même idée dans un agent Baroq
Le Lab d'un agent IA Baroq fonctionne de la même manière : il essaie des variantes de votre idée sur des bougies passées, choisit sur une partie et montre l'autre à part, avec un test de chance qui tient compte du nombre de variantes essayées. Vous pouvez ensuite activer l'agent (ON) et le suivre en argent fictif.
Le forfait Mensuel et le forfait À vie sont des licences logicielles pour votre propre compte MetaTrader. Ils notent chaque robot et chaque stratégie que vous faites tourner de la même façon, avec les coûts dans chaque chiffre. Voir les formules.
FAQ
Quel mode de modélisation utiliser pour l'or dans MT5 ?
Every tick based on real ticks, quand l'historique de ticks de votre courtier couvre vos dates. Il rejoue les prix et spreads enregistrés. 1 minute OHLC et Open prices only sont plus rapides mais peuvent masquer ce qui s'est passé à l'intérieur d'une barre.
Le testeur MT5 inclut-il le spread ?
Avec les ticks réels, il utilise les spreads stockés dans l'historique de ticks du courtier. Comparez les trades du rapport à quelques cotations réelles, car les trous dans l'historique peuvent faire paraître les spreads meilleurs qu'ils n'étaient.
Le testeur facture-t-il une commission ?
Seulement si le courtier l'a configurée pour le symbole dans le testeur. Vérifiez le rapport : si chaque trade affiche une commission nulle et que votre compte réel en paie une, le test est trop indulgent. Ajoutez le coût avant de juger le résultat.
Qu'est-ce que l'option Forward dans le testeur ?
Elle garde la dernière partie de votre période hors de l'optimisation, puis fait tourner les réglages choisis dessus. C'est une façon simple de voir les résultats sur des prix sur lesquels les réglages n'ont pas été ajustés.
Combien d'années de données sur l'or un backtest doit-il couvrir ?
Assez pour inclure des marchés très différents : années calmes, années de tendance et périodes de crise. Plusieurs années et quelques centaines de trades ou plus forment un seuil raisonnable. Avec moins de trades, un résultat peut sembler bon par chance.
Pourquoi mes résultats en réel diffèrent-ils du backtest ?
Généralement parce que le test a été ajusté au passé, a omis des coûts réels ou comptait trop peu de trades. Notre guide sur pourquoi les EA sur l'or échouent en réel passe en revue chaque cause.
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Toutes les vérifications de ces articles, sur une page imprimable.
Un outil pédagogique. Ce n'est pas un conseil en investissement. Trader des produits à effet de levier comme les CFD sur l'or comporte un risque élevé de perdre de l'argent, et vous pouvez tout perdre.
BaroqTech fait des logiciels. Ce n'est pas un conseil en investissement et BaroqTech ne gère pas d'argent. Trader des produits à effet de levier comme les CFD sur l'or comporte un risque élevé de perdre de l'argent, et vous pouvez tout perdre. Les résultats d'un test ou d'un compte démo ne prédisent pas les résultats sur un compte réel.
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