Marchés
Or vs pétrole
Les rendements des deux marchés côte à côte, l’ampleur des mouvements de chacun, à quel point ils évoluent ensemble, et l’historique du ratio entre eux.
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The Gold Field Guide
38.8
Combien de barils de pétrole brut américain une once d’or permet d’acheter.
Dernière clôture quotidienne commune : 26 octobre 2026. Source : Baroq data.
Le ratio or/pétrole
| Il y a un an | 66.5 |
|---|---|
| Plus haut sur 52 semaines | 85.2 28 janvier 2026 |
| Plus bas sur 52 semaines | 38.4 23 octobre 2026 |
| Sa position dans cette fourchette | 1 sur 100 |
| Moyenne des 12 derniers mois | 57.9 |
| Moyenne des 5 dernières années | 35.9 |
Ses valeurs quotidiennes sur les 12 derniers mois, de 38 à 85.
Les deux sur les 12 derniers mois
La clôture quotidienne de chaque marché, base 100 il y a un an.
- Or
- Pétrole brut
Rendements côte à côte
| Période | Or | Pétrole brut | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | -3.0% | +4.2% | -7.2 points |
| 1 mois | -6.3% | +8.0% | -14.3 points |
| 3 mois | -0.9% | +13.8% | -14.7 points |
| 6 mois | -14.7% | +6.6% | -21.3 points |
| Cette année | -7.0% | +80.1% | -87.1 points |
| 1 an | -2.3% | +67.4% | -69.7 points |
| 3 ans | +102.4% | +22.7% | +79.7 points |
| 5 ans | +124.0% | +22.0% | +102.1 points |
L’ampleur des mouvements de chacun
| Mesure | Or | Pétrole brut |
|---|---|---|
| Volatilité, 20 derniers jours | 17.3 % par an | 33.2 % par an |
| Volatilité, 60 derniers jours | 24.1 % par an | 42.0 % par an |
À quel point ils évoluent ensemble
La corrélation des variations quotidiennes des deux marchés, de −1 (toujours opposés) à +1 (toujours ensemble), sur 2,000 jours de bourse communs depuis janvier 2019.
| Période | Corrélation | Même sens | En clair |
|---|---|---|---|
| 60 derniers jours | -0.18 | 35% | Faiblement opposés |
| Dernière année | -0.10 | 46% | Faiblement opposés |
| 3 dernières années | -0.00 | 53% | Presque sans lien |
Année par année
La valeur à la fin de chaque année avec son plus haut et son plus bas, la variation des deux marchés sur l’année et la corrélation de l’année. * cette année jusqu’ici.
| Année | Fin | Plus haut | Plus bas | Or | Pétrole brut | Corrélation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026* | 38.8 | 85.2 | 38.4 | -7.0% | +80.1% | -0.10 |
| 2025 | 75.2 | 79.5 | 33.4 | +64.6% | -20.3% | +0.08 |
| 2024 | 36.4 | 40.9 | 25.6 | +27.2% | +1.3% | +0.22 |
| 2023 | 29.0 | 30.0 | 19.9 | +13.1% | -11.5% | +0.07 |
| 2022 | 22.7 | 25.1 | 15.0 | -0.3% | +6.7% | +0.43 |
| 2021 | 24.3 | 41.1 | 21.1 | -3.5% | +56.6% | +0.04 |
| 2020 | 39.4 | 238.4 | 24.6 | +24.6% | -21.7% | +0.05 |
| 2019 | 24.8 | 28.7 | 19.2 | pas de données | pas de données | -0.16 |
Chaque marché séparément
Descriptif, pas une prévision : la façon dont deux marchés ont évolué ensemble dans le passé ne dit rien de certain sur la suite.
Comment le lire
- Le ratio est calculé à partir des clôtures quotidiennes des deux marchés, les jours où les deux en ont une. Il montre lequel des deux a fait mieux : il monte quand le marché au numérateur du ratio fait mieux que l’autre.
- Les rendements comparent la dernière clôture de chaque marché à sa clôture à la date de départ (ou le jour de bourse juste avant). Écart est le rendement du premier marché moins celui du second, en points de pourcentage.
- La volatilité mesure l’ampleur des variations quotidiennes, ramenée à un an, sur les 20 et 60 derniers jours de bourse.
- La corrélation mesure à quel point les variations quotidiennes des deux marchés évoluent ensemble : +1 signifie toujours ensemble, 0 aucun lien, −1 toujours en sens opposé. Même sens est la part des jours où les deux ont monté ou les deux ont baissé.
- Une corrélation change avec le temps : deux marchés qui ont évolué ensemble pendant un an peuvent s’éloigner l’année suivante. Elle décrit le passé et ne prévoit rien.
La corrélation en clair
| +0.7 à +1.0 | Étroitement liés |
|---|---|
| +0.4 à +0.7 | Souvent ensemble |
| +0.1 à +0.4 | Faiblement liés |
| -0.1 à +0.1 | Presque sans lien |
| -0.4 à -0.1 | Faiblement opposés |
| -1.0 à -0.4 | Souvent opposés |
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