Mapa de ventaja
Tasa de acierto y beneficio frente a riesgo, después de costes, en un mapa.
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Simulador de drawdown
Dos mil futuros posibles de tus próximas operaciones, con tu propia tasa de acierto, tu relación beneficio/riesgo y tu tamaño. Mira lo profunda que llega una racha perdedora normal, lo largas que son las rachas y cuánto puedes arriesgar como máximo por operación sin salirte de tu límite.
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Cómo operas
Tus próximas 200 operaciones
Inside your limit. At 0.76% a trade, the chance of falling 20% from a high within 200 trades is about 1 in 21 (4.9%).
- Su ventaja por operación
- +0.07 del riesgo después de costes ($5.70 por operación sobre $10,000 al 0.76%). Tasa de acierto de equilibrio a 1.5 contra 1: 42.0%.
- El mayor riesgo que cabe en su límite
- Alrededor de 0.76% por operación mantiene la probabilidad de tocar el -20% en 1 de cada 20 o menos. Calcule una operación al 0.76%.
- El tamaño de Kelly
- Un 4.9% por operación es el tamaño de crecimiento teórico más rápido para estas cifras. Supone que su tasa de acierto y su beneficio se conocen con exactitud, y trae caídas profundas; los profesionales que lo usan operan entre un cuarto y la mitad (1.23% a 2.46%), y el límite de arriba suele importar más.
- Caída máxima desde un máximo
- Típico 10.5%. Uno de cada diez futuros cae un 17.4% o más; uno de cada cien, un 24.8%.
- Racha perdedora más larga
- Típico 8 seguidas; uno de cada diez futuros tiene 11 o más. Prepárese antes de que ocurra.
- Después de 200 operaciones
- Mediana +11.1%. Uno malo de cada diez -6.4% o peor, uno bueno de cada diez +31.8% o mejor. El 21% de los futuros terminan por debajo del inicio.
| Riesgo por operación | Probabilidad de -20% | Caída más profunda típica | Resultado típico |
|---|---|---|---|
| 0.25% | 0.0% | 3.5% | +3.7% |
| 0.5% | 0.2% | 7.0% | +7.4% |
| 0.76% | 4.9% | 10.5% | +11.1% |
| 1% | 16.4% | 13.6% | +14.4% |
| 1.5% | 49.2% | 19.9% | +21.0% |
| 2% | 77.3% | 25.9% | +26.9% |
| 3% | 98.1% | 36.9% | +36.5% |
| 5% | 100.0% | 55.4% | +44.4% |
2,000 futuros simulados de 200 operaciones, cada una ganadora o perdedora según su tasa de acierto, con el tamaño según el saldo de cada momento. Las operaciones reales no son lanzamientos de moneda independientes: las pérdidas se agrupan en malos mercados, así que el peor caso real es más profundo que este.
Solo con fines educativos, no es asesoramiento de inversión. La respuesta sale de las cifras que usted introdujo, no de su cuenta ni del mercado. Los resultados simulados son hipotéticos y tienen límites: el trading real tiene slippage, gaps, tasas de acierto cambiantes y emociones. Operar con productos apalancados puede perder dinero rápidamente, incluso todo. Advertencia de riesgo
Solo educativo, no es asesoramiento financiero; operar implica riesgo.
Por qué decide la racha perdedora y no la media
Una cuenta termina por su peor tramo: un límite de pérdidas, una llamada de margen o los nervios perdidos. Quien gana el 45% de las veces verá, a lo largo de unos cientos de operaciones, casi con seguridad ocho o más pérdidas seguidas. No es mala suerte; es la aritmética normal de una moneda que cae más veces en pérdida que en ganancia. Al 1% por operación esas ocho pérdidas cuestan alrededor del 8%. Al 5% por operación cuestan un tercio de la cuenta.
Además, de las caídas profundas cuesta salir. Tras una caída del 10% la cuenta necesita un 11% para recuperarse; tras un 20%, un 25%; tras un 50%, un 100%. Por eso el tamaño de cada operación, y no la elección de la entrada, decide la mayor parte de lo que un trader conserva.
Cómo usar la respuesta
- Toma tu tasa de acierto y tu relación beneficio/riesgo de al menos 50 operaciones reales, mejor 200. Un puñado de operaciones dice poco.
- Fija el límite de drawdown en la caída que de verdad aguantarías, o en la pérdida máxima de tu cuenta si la tiene.
- No arriesgues más que el tamaño que «cabe en tu límite»; después calcula cada operación con la calculadora de tamaño de posición y escribe la regla en tu plan de trading.
No es un consejo ni una previsión. La respuesta es aritmética sobre los números que escribes, no la prueba de una estrategia. Las estrategias de oro de Baroq se juzgan con precios reales y después de costes en el historial.
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Lo que un objetivo mensual le pide a su riesgo por operación.
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Lo que un stop diario ahorra y lo que cuesta.
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