Симулятор просадки

Почему решает серия убытков, а не среднее

Счёт заканчивается на своём худшем отрезке: лимит убытка, маржин-колл или сдавшие нервы. Трейдер, который выигрывает в 45% случаев, за несколько сотен сделок почти наверняка увидит восемь или больше убытков подряд. Это не невезение, а обычная арифметика монеты, которая чаще падает на убыток, чем на прибыль. При 1% на сделку эти восемь убытков стоят около 8%. При 5% на сделку они стоят трети счёта.

Из глубоких просадок к тому же трудно выбраться. После падения на 10% счёту нужно 11%, чтобы вернуться; после 20% — 25%; после 50% — 100%. Поэтому большую часть того, что трейдер сохраняет, решает размер каждой сделки, а не выбор точки входа.

Как пользоваться ответом

• Берите долю прибыльных сделок и соотношение прибыли к риску минимум из 50 реальных сделок, лучше из 200. Горстка сделок говорит мало.
• Поставьте лимит просадки на падение, которое вы действительно выдержите, или на максимальный убыток вашего счёта, если он есть.
• Рискуйте не больше, чем размер, который «укладывается в ваш лимит», затем рассчитывайте каждую сделку калькулятором размера позиции и запишите правило в свой торговый план.

Не совет и не прогноз. Ответ — это арифметика на введённых вами числах, а не тест стратегии. Собственные стратегии Baroq по золоту оцениваются на реальных ценах после издержек в журнале результатов.