우위 지도
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드로다운 시뮬레이터
내 승률, 손익비, 포지션 크기로 다음 거래들의 2천 가지 가능한 미래를 그려 봅니다. 평범한 연속 손실이 얼마나 깊어지는지, 연패가 얼마나 길어지는지, 그리고 내 한도 안에 머물면서 거래당 최대 얼마까지 위험을 감수할 수 있는지 확인하세요.
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거래 방식
다음 200번의 거래
Inside your limit. At 0.76% a trade, the chance of falling 20% from a high within 200 trades is about 1 in 21 (4.9%).
- 거래당 우위
- 비용 후 리스크의 +0.07 ($10,000에서 0.76%로 거래당 $5.70). 1.5 대 1에서 본전 승률: 42.0%.
- 한도에 맞는 가장 높은 리스크
- 거래당 약 0.76%이면 -20%에 닿을 확률을 20번 중 1번 이하로 유지합니다. 0.76%로 거래 크기 계산하기.
- 켈리 크기
- 거래당 4.9%는 이 숫자들에서 이론상 가장 빨리 불어나는 크기입니다. 승률과 수익이 정확히 알려져 있다고 가정하며 깊은 하락을 동반합니다. 이를 쓰는 전문가들은 그 4분의 1에서 절반 (1.23%에서 2.46%)만 거래하고, 대개 위의 한도가 더 중요합니다.
- 고점 대비 최대 하락
- 보통 10.5%. 10개 중 1개의 미래는 17.4% 이상 떨어지고, 100개 중 1개는 24.8% 떨어집니다.
- 가장 긴 연패
- 보통 8연패. 10개 중 1개의 미래는 11연패 이상입니다. 일어나기 전에 대비하세요.
- 200번 거래 후
- 중간값 +11.1%. 나쁜 쪽 10개 중 1개는 -6.4% 이하, 좋은 쪽 10개 중 1개는 +31.8% 이상. 미래의 21%는 시작보다 낮게 끝납니다.
| 거래당 리스크 | -20% 확률 | 보통의 가장 깊은 하락 | 보통의 결과 |
|---|---|---|---|
| 0.25% | 0.0% | 3.5% | +3.7% |
| 0.5% | 0.2% | 7.0% | +7.4% |
| 0.76% | 4.9% | 10.5% | +11.1% |
| 1% | 16.4% | 13.6% | +14.4% |
| 1.5% | 49.2% | 19.9% | +21.0% |
| 2% | 77.3% | 25.9% | +26.9% |
| 3% | 98.1% | 36.9% | +36.5% |
| 5% | 100.0% | 55.4% | +44.4% |
200번 거래의 모의 미래 2,000개. 각 거래는 내 승률에 따라 이기거나 지고, 크기는 그때의 잔고로 정합니다. 실제 거래는 서로 독립된 동전 던지기가 아닙니다. 나쁜 장에서는 손실이 몰리므로 실제 최악의 경우는 이보다 깊습니다.
교육 목적일 뿐 투자 자문이 아닙니다. 답은 귀하의 계좌나 시장이 아니라 입력하신 숫자에서 나옵니다. 시뮬레이션 결과는 가정이며 한계가 있습니다. 실제 거래에는 슬리피지, 갭, 변하는 승률, 감정이 있습니다. 레버리지 상품 거래는 돈을 빠르게 잃을 수 있으며 전부를 잃을 수도 있습니다. 위험 고지
교육 목적일 뿐, 금융 조언이 아닙니다. 거래에는 위험이 있습니다.
평균이 아니라 연속 손실이 결과를 좌우하는 이유
계좌는 가장 나쁜 구간에서 끝납니다. 손실 한도, 마진콜, 혹은 무너진 멘탈 때문입니다. 승률 45%인 트레이더는 수백 번의 거래 동안 거의 확실히 8연패 이상을 겪습니다. 운이 나쁜 것이 아니라, 이익보다 손실 면이 더 자주 나오는 동전의 평범한 산수입니다. 거래당 1%라면 이 8연패로 약 8%를 잃습니다. 거래당 5%라면 계좌의 3분의 1을 잃습니다.
깊은 하락에서는 빠져나오기도 어렵습니다. 10% 하락하면 원금 회복에 11%가 필요하고, 20%면 25%, 50%면 100%가 필요합니다. 그래서 트레이더가 지키는 몫의 대부분은 진입 선택이 아니라 각 거래의 크기가 결정합니다.
결과 활용법
- 승률과 손익비는 최소 50회의 실제 거래에서, 가능하면 200회에서 가져오세요. 몇 번의 거래로는 알 수 있는 게 거의 없습니다.
- 드로다운 한도는 실제로 버틸 수 있는 하락폭, 또는 계좌에 최대 손실 한도가 있다면 그 값으로 정하세요.
- ‘한도에 맞는’ 크기보다 더 많은 위험을 지지 말고, 각 거래는 포지션 크기 계산기로 크기를 정한 뒤 그 규칙을 트레이딩 계획에 적어 두세요.
조언도 예측도 아닙니다. 결과는 입력한 숫자에 대한 산수이지 전략 검증이 아닙니다. Baroq의 금 전략은 비용을 뺀 실제 가격으로 판정되며, 실적 기록에 공개됩니다.
다른 도구
링크는 입력한 숫자 중 다음 도구도 쓰는 숫자를 그대로 넘깁니다.
요금
세 가지 방법. 고객님께 맞는 것을 고르세요.
Baroq는 고객님의 돈을 보관하지 않으며 고객님을 대신해 거래하지 않습니다. 교육 목적일 뿐, 금융 조언이 아닙니다. 거래에는 위험이 있습니다.