드로다운 시뮬레이터

평균이 아니라 연속 손실이 결과를 좌우하는 이유

계좌는 가장 나쁜 구간에서 끝납니다. 손실 한도, 마진콜, 혹은 무너진 멘탈 때문입니다. 승률 45%인 트레이더는 수백 번의 거래 동안 거의 확실히 8연패 이상을 겪습니다. 운이 나쁜 것이 아니라, 이익보다 손실 면이 더 자주 나오는 동전의 평범한 산수입니다. 거래당 1%라면 이 8연패로 약 8%를 잃습니다. 거래당 5%라면 계좌의 3분의 1을 잃습니다.

깊은 하락에서는 빠져나오기도 어렵습니다. 10% 하락하면 원금 회복에 11%가 필요하고, 20%면 25%, 50%면 100%가 필요합니다. 그래서 트레이더가 지키는 몫의 대부분은 진입 선택이 아니라 각 거래의 크기가 결정합니다.

결과 활용법

• 승률과 손익비는 최소 50회의 실제 거래에서, 가능하면 200회에서 가져오세요. 몇 번의 거래로는 알 수 있는 게 거의 없습니다.
• 드로다운 한도는 실제로 버틸 수 있는 하락폭, 또는 계좌에 최대 손실 한도가 있다면 그 값으로 정하세요.
• ‘한도에 맞는’ 크기보다 더 많은 위험을 지지 말고, 각 거래는 포지션 크기 계산기로 크기를 정한 뒤 그 규칙을 트레이딩 계획에 적어 두세요.

조언도 예측도 아닙니다. 결과는 입력한 숫자에 대한 산수이지 전략 검증이 아닙니다. Baroq의 금 전략은 비용을 뺀 실제 가격으로 판정되며, 실적 기록에 공개됩니다.