Korrelationsrechner
Wie eng sich zwei Märkte gemeinsam bewegen.
Kostenlose Risiko-Rechner
Pair-Trading-Rechner
Wie gedehnt der Spread zwischen zwei verwandten Märkten ist und wie man die beiden Seiten ausbalanciert.
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Die beiden Märkte
Der Spread
Der Z-Score des Spreads liegt bei -0.76: Der Spread liegt nahe an seinem Durchschnitt.
- Hedge-Ratio
- 0.73: Eine Bewegung von 1% im ersten Markt ging mit etwa 0.73% im zweiten einher. Eine Position von $10'000.00 im zweiten wird durch etwa $7'268.79 im ersten ausgeglichen, auf der Gegenseite.
- Der Spread
- Eine Standardabweichung entspricht etwa 0.52% des Werts. Korrelation der Kurse: 0.94.
- Mit Vorsicht lesen
- Ein Z-Score sagt, wie gedehnt der Spread gegenüber den eingegebenen Tagen ist, nicht, dass er sich schliesst. Paare brechen, wenn sich ein Unternehmen oder Markt dauerhaft verändert.
Die letzten fünf Tage und der Z-Score des Spreads. Der letzte Tag ist markiert.
| Tag | Erster | Zweiter | Z-Score |
|---|---|---|---|
| 17 | 99.45 | 30.10 | +0.87 |
| 18 | 97.70 | 29.68 | +0.65 |
| 19 | 96.80 | 29.52 | +0.90 |
| 20 | 100.71 | 30.45 | +1.33 |
| 21 | 101.73 | 30.34 | -0.76 |
Nur zur Bildung, keine Anlageberatung. Die Antwort stammt aus den Zahlen, die Sie eingegeben haben, nicht aus Ihrem Konto oder dem Markt. Simulierte Ergebnisse sind hypothetisch und haben Grenzen: Echter Handel kennt Slippage, Kurslücken, wechselnde Trefferquoten und Emotionen. Der Handel mit gehebelten Produkten kann schnell Geld kosten, bis hin zum gesamten Einsatz. Risikohinweis
Nur zur Bildung, keine Finanzberatung; Handel birgt Risiko.
Die Lücke handeln, nicht die Richtung
Ein Pair Trade kauft einen Markt und verkauft einen verwandten im richtigen Verhältnis, er gewinnt also, wenn sich die Lücke zwischen ihnen verengt, egal in welche Richtung der Markt geht. Die Hedge-Ratio legt das Verhältnis fest; der Z-Score sagt, wie weit die heutige Lücke von ihrem Durchschnitt entfernt ist, in Standardabweichungen.
Eine Lücke von 2 Standardabweichungen gegenüber einer kurzen Historie kann sich weiter öffnen, und manche Paare driften dauerhaft auseinander. Testen Sie die Regel an Jahren von Kursen und rechnen Sie die Kosten beider Seiten ein. Prüfen Sie, wie eng beide sich bewegen, mit dem Korrelationsrechner, das Paar Gold und Silber mit der Gold-Silber-Ratio und die gemeinsame Schwankung mit dem Portfoliorisiko-Rechner.
Keine Beratung. Arithmetik mit den Kursen, die Sie eingeben; ein gedehnter Spread kann sich weiter dehnen.
Weitere Werkzeuge
Gold-Silber-Verhältnis
Unzen Silber pro Unze Gold, gleiche Lots und ein Tausch.
Portfoliorisiko-Rechner
Wie stark eine Mischung von Anlagen schwankt.
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