Calculadora de correlação
Quão de perto dois mercados se movem juntos.
Ferramentas de risco gratuitas
Calculadora de pair trading
Quanto o spread entre dois mercados relacionados está esticado, e como equilibrar as duas pernas.
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Os dois mercados
O spread
O z-score do spread é -0.76: o spread está perto da sua média.
- Razão de hedge
- 0.73: um movimento de 1% no primeiro veio com cerca de 0.73% no segundo. Uma posição de $10,000.00 no segundo é equilibrada por cerca de $7,268.79 no primeiro, do lado oposto.
- O spread
- Um desvio-padrão é cerca de 0.52% do valor. Correlação dos preços: 0.94.
- Leia com cuidado
- Um z-score diz quanto o spread está esticado em relação aos dias que você digitou, não que ele vai fechar. Pares quebram quando uma empresa ou mercado muda de vez.
Os últimos cinco dias e o z-score do spread. O último dia está marcado.
| Dia | Primeiro | Segundo | Z-score |
|---|---|---|---|
| 17 | 99.45 | 30.10 | +0.87 |
| 18 | 97.70 | 29.68 | +0.65 |
| 19 | 96.80 | 29.52 | +0.90 |
| 20 | 100.71 | 30.45 | +1.33 |
| 21 | 101.73 | 30.34 | -0.76 |
Apenas educação, não é aconselhamento de investimento. A resposta vem dos números que você digitou, não da sua conta nem do mercado. Resultados simulados são hipotéticos e têm limites: no trading real há slippage, gaps, taxas de acerto que mudam e emoções. Operar produtos alavancados pode perder dinheiro rapidamente, até todo ele. Aviso de risco
Apenas educativo, não é aconselhamento financeiro; negociar envolve risco.
Operar a diferença, não a direção
Um pair trade compra um mercado e vende outro relacionado na proporção certa, então ganha se a diferença entre eles diminuir, seja qual for a direção do mercado. A razão de hedge define a proporção; o z-score diz quão longe a diferença de hoje está da sua média, em desvios-padrão.
Uma diferença de 2 desvios-padrão contra um histórico curto pode se abrir mais, e alguns pares se separam de vez. Teste a regra em anos de preços e conte os custos das duas pernas. Veja o quanto os dois se movem juntos com a calculadora de correlação, o par ouro e prata com a razão ouro prata e a oscilação conjunta com a calculadora de risco da carteira.
Não é recomendação. Aritmética com os preços que você digita; um spread esticado pode continuar esticando.
Próximas ferramentas
Razão ouro prata
Onças de prata por onça de ouro, lotes iguais e uma troca.
Calculadora de risco de carteira
Quanto oscila uma combinação de ativos.
Preços
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A Baroq nunca guarda o seu dinheiro e nunca opera por você. Apenas educativo, não é aconselhamento financeiro; negociar envolve risco.