Calculateur de corrélation
À quel point deux marchés évoluent ensemble.
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Calculateur de pair trading
À quel point l'écart entre deux marchés liés est tendu, et comment équilibrer les deux jambes.
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Les deux marchés
Le spread
Le z-score de l'écart est de -0.76 : l'écart est proche de sa moyenne.
- Ratio de couverture
- 0.73 : un mouvement de 1 % du premier s'est accompagné d'environ 0.73 % du second. Une position de $10,000.00 sur le second est équilibrée par environ $7,268.79 sur le premier, en sens inverse.
- Le spread
- Un écart-type vaut environ 0.52 % de la valeur. Corrélation des prix : 0.94.
- À lire avec prudence
- Un z-score indique à quel point l'écart est tendu par rapport aux jours saisis, pas qu'il va se refermer. Les paires se cassent quand une entreprise ou un marché change pour de bon.
Les cinq derniers jours et le z-score de l'écart. Le dernier jour est marqué.
| Jour | Premier | Second | Z-score |
|---|---|---|---|
| 17 | 99.45 | 30.10 | +0.87 |
| 18 | 97.70 | 29.68 | +0.65 |
| 19 | 96.80 | 29.52 | +0.90 |
| 20 | 100.71 | 30.45 | +1.33 |
| 21 | 101.73 | 30.34 | -0.76 |
À titre éducatif uniquement, pas un conseil en investissement. La réponse vient des chiffres que vous avez saisis, pas de votre compte ni du marché. Les résultats simulés sont hypothétiques et ont des limites : le trading réel comporte du slippage, des gaps, des taux de réussite variables et des émotions. Trader des produits à effet de levier peut faire perdre de l'argent rapidement, jusqu'à la totalité. Avertissement sur les risques
À but éducatif uniquement, pas un conseil financier ; le trading comporte des risques.
Trader l'écart, pas la direction
Un pair trade achète un marché et en vend un autre lié dans la bonne proportion, il gagne donc si l'écart entre eux se resserre, quel que soit le sens du marché. Le ratio de couverture fixe la proportion ; le z-score dit à quelle distance l'écart du jour se trouve de sa moyenne, en écarts-types.
Un écart de 2 écarts-types sur un historique court peut encore s'élargir, et certaines paires divergent pour de bon. Testez la règle sur des années de prix et comptez les coûts des deux jambes. Vérifiez à quel point les deux évoluent ensemble avec le calculateur de corrélation, la paire or et argent avec le ratio or argent, et l'amplitude combinée avec le calculateur de risque de portefeuille.
Pas un conseil. Un calcul sur les prix que vous saisissez ; un écart tendu peut se tendre encore.
Autres outils
Ratio or argent
Onces d'argent par once d'or, lots égaux et un échange.
Calculateur de risque de portefeuille
De combien varie un mélange d'actifs.
Tarifs
Trois façons d'entrer. Choisissez la vôtre.
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