상관계수 계산기
두 시장이 얼마나 가깝게 함께 움직이는지.
무료 리스크 도구
페어 트레이딩 계산기
관련된 두 시장 사이의 스프레드가 얼마나 벌어졌는지, 두 레그를 어떻게 맞출지.
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두 시장
스프레드
스프레드의 z-점수는 -0.76입니다: 스프레드가 평균에 가깝습니다.
- 헤지 비율
- 0.73: 첫 번째가 1% 움직일 때 두 번째는 약 0.73% 움직였습니다. 두 번째의 $10,000.00 포지션은 첫 번째의 약 $7,268.79 반대 방향 포지션으로 균형을 맞춥니다.
- 스프레드
- 1 표준편차는 가치의 약 0.52%입니다. 가격 상관계수: 0.94.
- 주의해서 읽으세요
- z-점수는 입력한 기간 대비 스프레드가 얼마나 벌어졌는지 알려 줄 뿐, 좁혀진다는 뜻은 아닙니다. 회사나 시장이 영구적으로 바뀌면 페어는 깨집니다.
최근 5일과 스프레드의 z-점수. 마지막 날이 표시되어 있습니다.
| 날짜 | 첫 번째 | 두 번째 | z-점수 |
|---|---|---|---|
| 17 | 99.45 | 30.10 | +0.87 |
| 18 | 97.70 | 29.68 | +0.65 |
| 19 | 96.80 | 29.52 | +0.90 |
| 20 | 100.71 | 30.45 | +1.33 |
| 21 | 101.73 | 30.34 | -0.76 |
교육 목적일 뿐 투자 자문이 아닙니다. 답은 귀하의 계좌나 시장이 아니라 입력하신 숫자에서 나옵니다. 시뮬레이션 결과는 가정이며 한계가 있습니다. 실제 거래에는 슬리피지, 갭, 변하는 승률, 감정이 있습니다. 레버리지 상품 거래는 돈을 빠르게 잃을 수 있으며 전부를 잃을 수도 있습니다. 위험 고지
교육 목적일 뿐, 금융 조언이 아닙니다. 거래에는 위험이 있습니다.
방향이 아니라 차이를 거래
페어 트레이드는 한 시장을 사고 관련된 다른 시장을 알맞은 비율로 팔기 때문에, 시장이 어느 쪽으로 가든 둘 사이의 차이가 좁혀지면 이익이 납니다. 헤지 비율이 비율을 정하고, z-점수는 오늘의 차이가 평균에서 몇 표준편차 떨어져 있는지 알려 줍니다.
짧은 기간 대비 2 표준편차 벌어진 차이는 더 벌어질 수 있고, 어떤 페어는 영영 멀어집니다. 여러 해의 가격으로 규칙을 검증하고 두 레그의 비용을 모두 계산하세요. 둘이 얼마나 함께 움직이는지는 상관관계 계산기로, 금과 은 페어는 금은비로, 합산 변동폭은 포트폴리오 리스크 계산기로 확인하세요.
조언이 아닙니다. 입력한 가격으로 한 계산이며, 벌어진 스프레드는 더 벌어질 수 있습니다.
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