Calcolatore della correlazione
Quanto strettamente due mercati si muovono insieme.
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Calcolatore di pair trading
Quanto è teso lo spread tra due mercati collegati, e come bilanciare le due gambe.
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I due mercati
Lo spread
Lo z-score dello spread è -0.76: lo spread è vicino alla sua media.
- Hedge ratio
- 0.73: un movimento del 1% nel primo è arrivato con circa il 0.73% nel secondo. Una posizione di $10,000.00 nel secondo si bilancia con circa $7,268.79 nel primo, sul lato opposto.
- Lo spread
- Una deviazione standard vale circa il 0.52% del valore. Correlazione dei prezzi: 0.94.
- Da leggere con cautela
- Uno z-score dice quanto è teso lo spread rispetto ai giorni inseriti, non che si richiuderà. Le coppie si rompono quando un'azienda o un mercato cambia per sempre.
Gli ultimi cinque giorni e lo z-score dello spread. L'ultimo giorno è segnato.
| Giorno | Primo | Secondo | Z-score |
|---|---|---|---|
| 17 | 99.45 | 30.10 | +0.87 |
| 18 | 97.70 | 29.68 | +0.65 |
| 19 | 96.80 | 29.52 | +0.90 |
| 20 | 100.71 | 30.45 | +1.33 |
| 21 | 101.73 | 30.34 | -0.76 |
Solo a scopo formativo, non è un consiglio d'investimento. La risposta deriva dai numeri che ha inserito, non dal Suo conto né dal mercato. I risultati simulati sono ipotetici e hanno dei limiti: il trading reale comporta slippage, gap, percentuali di successo variabili ed emozioni. Operare con prodotti a leva può far perdere denaro rapidamente, anche tutto. Avvertenza sui rischi
Solo a scopo educativo, non è consulenza finanziaria; il trading comporta rischi.
Fare trading sulla differenza, non sulla direzione
Un pair trade compra un mercato e ne vende uno collegato nella giusta proporzione, quindi guadagna se la differenza tra i due si restringe, in qualunque direzione vada il mercato. L'hedge ratio fissa la proporzione; lo z-score dice quanto la differenza di oggi è lontana dalla sua media, in deviazioni standard.
Una differenza di 2 deviazioni standard su uno storico breve può allargarsi ancora, e alcune coppie si separano per sempre. Prova la regola su anni di prezzi e conta i costi di entrambe le gambe. Controlla quanto si muovono insieme con il calcolatore di correlazione, la coppia oro e argento con il rapporto oro argento e l'oscillazione combinata con il calcolatore del rischio di portafoglio.
Non è una consulenza. Calcoli sui prezzi che inserisci; uno spread teso può tendersi ancora.
Altri strumenti
Rapporto oro argento
Once d'argento per oncia d'oro, lotti uguali e uno scambio.
Calcolatore del rischio di portafoglio
Quanto oscilla un mix di attività.
Prezzi
Tre modi per entrare. Scelga il Suo.
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