トレードにおけるドローダウンとは、どこからが大きすぎるのか

残高ドローダウンとエクイティドローダウン

残高は取引が決済されたときだけ変わります。エクイティには、まだ保有中の取引も含まれます。グリッドやマーチンゲールのように、含み損の取引を持ち続けるシステムは、残高の線がなめらかなままエクイティだけが沈んでいくことがあります。必ずエクイティドローダウンを確認してください。このずれがどう見えるかは、ガイドマーチンゲール型のゴールドEAの見分け方で紹介しています。

最大ドローダウンは上限ではなく下限

最大ドローダウンは、これまでの記録の中で最も大きな下落です。記録がもっと長ければ、あるいは別の市場なら、さらに悪い値が出ることがあります。テストで得た最大値は、約束ではなく、実際の口座で想定すべき最低ラインとして考えてください。

回復の計算

元の高値に戻るために必要な上昇率は、損失率よりも速く大きくなります。

• 10% のドローダウンから戻るには 11.1% の上昇が必要です。
• 20% のドローダウンから戻るには 25% の上昇が必要です。
• 30% のドローダウンから戻るには 42.9% の上昇が必要です。
• 50% のドローダウンから戻るには 100% の上昇が必要です。

だからこそ、どんなエントリールールよりも、1回あたりのリスクが重要です。連敗がどのようにドローダウンになるかは、ガイド1回の取引でどれだけリスクを取るかで説明しています。

深さと長さ

最悪のドローダウンが、高値から次の高値まで、どれくらい続いたかを確認してください。多くのトレーダーは、急落のときではなく、長く横ばいが続く期間に諦めます。1年間新高値が出なくても耐えられないなら、記録にそれがある戦略は向いていません。

必要になる前に限度を決める

始める前に2つの数字を書き出してください。一度立ち止まって確認する下落幅と、取引をやめる下落幅です。BaroqTech では、最悪のテスト時ドローダウンの 1.5 倍を超えて下落した戦略はOFFにして、研究に戻します。このルールは手法のページにあり、すべての結果は実績のページで確認できます。

デモ資金でドローダウンを観察する

Baroq のAIエージェントは、デモ口座を1本の線で示し、その下に保有中の取引を表示します。その日の損失が設定した1日の上限に達すると、自動的にOFFになります。1つ作って、その線がどう動くかを観察してください。デモの結果は、実際の結果を予測するものではありません。

よくある質問

教育用のツールです。投資助言ではありません。金のCFDのようなレバレッジ商品の取引には、お金を失う高いリスクがあり、すべてを失うこともあります。

BaroqTechはソフトウェアを作っています。投資助言ではなく、資金の運用も行いません。金のCFDのようなレバレッジ商品の取引には、お金を失う高いリスクがあり、すべてを失うこともあります。テストやデモ口座の結果は、リアル口座の結果を予測するものではありません。