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ナスダック100 vs S&P 500
両マーケットのリターンを並べて比較し、それぞれの値動きの大きさ、どれだけ連動しているか、両者の比率の推移を示します。
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The Gold Field Guide
3.817
ナスダック100指数をS&P 500指数で割ったもの。ナスダック100が上回ると上昇します。
両方に共通する直近の日次終値：2026年10月26日。出典：Baroq data。
ナスダック100/S&P 500レシオ
| 1年前 | 3.734 |
|---|---|
| 52週間の高値 | 4.061 2026年6月22日 |
| 52週間の安値 | 3.596 2026年2月5日 |
| レンジ内の位置 | 100中48 |
| 直近12か月の平均 | 3.794 |
| 直近5年の平均 | 3.460 |
直近12か月の日次の値（3.60から4.06まで）。
直近12か月の両マーケット
各マーケットの日次終値。1年前を100としています。
- Nasdaq 100
- S&P 500
リターンの比較
| 期間 | Nasdaq 100 | S&P 500 | 差 |
|---|---|---|---|
| 1週間 | -0.7% | -0.1% | -0.6ポイント |
| 1か月 | -4.3% | -0.8% | -3.5ポイント |
| 3か月 | +4.2% | +3.7% | +0.5ポイント |
| 6か月 | +7.5% | +7.3% | +0.2ポイント |
| 年初来 | +16.3% | +12.2% | +4.1ポイント |
| 1年 | +15.7% | +13.2% | +2.5ポイント |
| 3年 | +107.7% | +85.6% | +22.0ポイント |
| 5年 | +88.8% | +68.1% | +20.7ポイント |
それぞれの値動きの大きさ
| 指標 | Nasdaq 100 | S&P 500 |
|---|---|---|
| ボラティリティ（直近20日） | 年率19.0% | 年率9.8% |
| ボラティリティ（直近60日） | 年率16.9% | 年率9.7% |
どれだけ連動しているか
両マーケットの日々の変化の相関。−1（常に逆方向）から+1（常に同じ方向）まで、2019年1月以降の共通する2,000取引日で計算。
| 期間 | 相関 | 同方向 | 解釈 |
|---|---|---|---|
| 直近60日 | +0.91 | 85% | 強く連動 |
| 過去1年 | +0.93 | 88% | 強く連動 |
| 直近3年 | +0.95 | 89% | 強く連動 |
年ごとの推移
各年末の値とその年の高値・安値、両マーケットのその年の変化、その年の相関。*は年初来。
| 年 | 年末 | 高値 | 安値 | Nasdaq 100 | S&P 500 | 相関 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026* | 3.817 | 4.061 | 3.596 | +16.3% | +12.2% | +0.93 |
| 2025 | 3.683 | 3.790 | 3.417 | +20.2% | +16.4% | +0.97 |
| 2024 | 3.564 | 3.673 | 3.398 | +24.7% | +23.4% | +0.95 |
| 2023 | 3.528 | 3.538 | 2.823 | +53.5% | +24.0% | +0.91 |
| 2022 | 2.850 | 3.442 | 2.825 | -33.1% | -19.6% | +0.97 |
| 2021 | 3.425 | 3.539 | 3.181 | +27.7% | +28.1% | +0.87 |
| 2020 | 3.436 | 3.491 | 2.718 | +47.3% | +15.9% | +0.93 |
| 2019 | 2.705 | 2.709 | 2.534 | データなし | データなし | +0.95 |
各マーケット単独
記述統計であり、予測ではありません。2つのマーケットが過去にどう連動したかは、次にどう動くかについて確かなことを何も示しません。
読み方
- レシオは、両マーケットの日次終値から、両方に終値がある日だけで算出します。どちらが優勢だったかを示し、レシオの上側（分子）のマーケットがもう一方を上回ると上昇します。
- リターンは、各マーケットの直近の終値を、開始日（またはその直前の取引日）の終値と比べたものです。差は、1つ目のマーケットのリターンから2つ目のリターンを引いたもので、単位はパーセントポイントです。
- ボラティリティは、日々の変化の振れ幅を年率換算したもので、直近20取引日と60取引日で計算します。
- 相関は、2つのマーケットの日々の変化がどれだけ連動するかを測ります。+1は常に同じ方向、0は関係なし、−1は常に逆方向を意味します。同方向は、両方が上昇した日または両方が下落した日の割合です。
- 相関は時間とともに変わります。1年間連動していた2つのマーケットが、翌年には離れていくこともあります。過去を表すもので、何も予測しません。
相関の解釈
| +0.7～+1.0 | 強く連動 |
|---|---|
| +0.4～+0.7 | よく連動 |
| +0.1～+0.4 | ゆるく連動 |
| -0.1～+0.1 | ほぼ無関係 |
| -0.4～-0.1 | ゆるく逆行 |
| -1.0～-0.4 | よく逆行 |
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