Kurs-Z-Score-Rechner
Wie gedehnt der Kurs ist.
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Halbwertszeit-Rechner für Mean Reversion
Wie viele Kerzen ein Abstand vom Mittelwert in diesem Markt braucht, um sich zu halbieren: die Halbwertszeit, der Mittelwert, zu dem der Kurs zieht, und ob dieser Zug mehr als Rauschen ist.
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Die Schlusskurse
Die Halbwertszeit
Halbwertszeit etwa 7.8 Kerzen in den letzten 60 Schlusskursen: Ein Abstand vom Mittelwert 4'131.68 hat sich im Schnitt in etwa 8 Kerzen halbiert. Der Zug ist zu schwach, um sich vom Rauschen abzuheben, er kann also Zufall sein.
- Zug pro Kerze
- Jede Kerze hat etwa 8.9% des Abstands zum Mittelwert geschlossen.
- Rauschtest
- -1.95; unter -2.9 hebt sich der Zug auf dem üblichen 5%-Niveau vom Rauschen ab, darüber könnten die Schlusskurse ein Random Walk sein.
- Der letzte Schlusskurs
- 1.48%, 0.6 Standardabweichungen über dem Mittelwert 4'131.68; bei diesem Zug wäre die Hälfte dieses Abstands in etwa 8 Kerzen weg.
- Mit Vorsicht lesen
- Die Schätzung nimmt einen festen Mittelwert über die letzten 60 Schlusskurse an; ein Trend verschiebt den Mittelwert und lässt die Halbwertszeit länger aussehen oder verschwinden. Die Tabelle zeigt, wie stark sie sich mit der gewählten Strecke ändert.
Die Halbwertszeit in Kerzen, der Mittelwert und der Rauschtest für andere Strecken derselben Schlusskurse.
| Schliesst | Halbwertszeit | Mittelwert | Test |
|---|---|---|---|
| Letzte 30 | 3.1 | 4,133.58 | -1.79 |
| Letzte 60 | 7.8 | 4,131.68 | -1.95 |
| Letzte 120 | 57.4 | 4,309.19 | -0.81 |
| Alle 200 | 92.0 | 3,932.14 | -0.62 |
Nur zur Bildung, keine Anlageberatung. Die Antwort stammt aus den Zahlen, die Sie eingegeben haben, nicht aus Ihrem Konto oder dem Markt. Simulierte Ergebnisse sind hypothetisch und haben Grenzen: Echter Handel kennt Slippage, Kurslücken, wechselnde Trefferquoten und Emotionen. Der Handel mit gehebelten Produkten kann schnell Geld kosten, bis hin zum gesamten Einsatz. Risikohinweis
Nur zur Bildung, keine Finanzberatung; Handel birgt Risiko.
Wie lange eine Überdehnung zum Zurückschnappen braucht
Ein Mean-Reversion-Trade setzt darauf, dass ein Kurs weit weg von seinem Durchschnitt zurückkommt. Die Halbwertszeit sagt, wie schnell: Sie setzt die Veränderung jeder Kerze ins Verhältnis zum Abstand des Schlusskurses vom Mittelwert, nach dem Ornstein-Uhlenbeck-Modell, das Quant-Desks für Spreads und Paare nutzen, und rechnet den Zug in die Zahl der Kerzen um, in der sich ein Abstand halbiert. Eine kurze Halbwertszeit bedeutet schnelle Trades und einen kurzen Rückblick; eine lange oder gar keine bedeutet, dass der Markt trendet und wer dagegen handelt, gegen die Strömung schwimmt.
Die aktuelle Überdehnung prüft der Kurs-Z-Score-Rechner, den ganzen Markt der Test: Trend oder Rückkehr zum Mittel, einen Spread baut der Pair-Trading-Rechner, und die Positionsgrösse berechnet der Positionsgrössen-Rechner.
Keine Anlageberatung. Gemessen an den Schlusskursen, die Sie eingeben; die Halbwertszeit eines Markts ändert sich mit der Zeit.
Weitere Werkzeuge
Test: Trend oder Rückkehr zum Mittel
Weiterlaufen oder zurückschnellen
Pair-Trading-Rechner
Z-Score des Spreads und Hedge-Ratio.
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