가이드 · 2분 읽기
거래당 얼마를 걸어야 할까: 숫자로 보는 연패
짧은 답: 연속 손실은 누구에게나 생기며, 거래당 리스크가 그 비용을 결정합니다. 10연패는 리스크 1%에서 계좌의 약 9.6%, 2%에서 18.3%, 5%에서 40.1%를 가져갑니다. 예상되는 최악의 연패를 버틸 수 있는 리스크를 고른 뒤, 매 거래마다 그것을 랏 크기로 바꾸세요.
게시일: 2026년 10월 24일.
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연패는 누구에게나 옵니다
거래의 절반을 이기는 전략도 연속으로 많이 집니다. 100번 거래를 200,000회 시뮬레이션했고 승률은 50%였습니다. 절반이 넘는 시뮬레이션에서 6연패 이상이 나왔습니다. 약 3분의 1에서는 7연패 이상이 나왔습니다. 승률 40%에서는 약 절반이 8연패 이상이었습니다.
전략이 고장 났다는 뜻이 아닙니다. 동전 던지기가 원래 그렇게 보입니다.
연패의 비용
10연패, 손실이 날 때마다 줄어든 잔고를 기준으로 리스크를 잡은 경우:
- 거래당 1%: 약 9.6% 하락.
- 거래당 2%: 약 18.3% 하락.
- 거래당 5%: 약 40.1% 하락.
40% 드로다운은 원래 자리로 돌아오는 데 약 67%의 수익이 필요합니다. 드로다운 가이드에서 회복 계산을 설명합니다.
내 수치를 고르는 방법
- 단계 1예상되는 최악의 연패를 적어 두고, 거기에 몇 번의 손실을 더 보태세요.
- 단계 2규칙을 바꾸지 않고 견딜 수 있는 가장 큰 하락폭을 적어 두세요.
- 단계 3연패가 그 하락폭 안에 들어오도록 거래당 리스크를 고르세요.
- 단계 4일일 및 주간 손실 한도를 추가해, 하루의 나쁜 장이 한 달의 손실로 번지지 않게 하세요.
리스크를 랏 크기로 바꾸기
거래당 리스크는 금액입니다. 손절이 그 금액만큼의 손실이 되게 하는 것이 랏 크기입니다. 포지션 크기 계산기가 계산을 해 주고, 손실 한도로 몇 번의 손실을 견딜 수 있는지 보여 줍니다. 트레이딩 플랜 빌더는 이 모두를 한 장에 정리합니다.
내 수치를 에이전트에 넣기
Baroq AI 에이전트는 거래당 손실과 일일 손실을 설정값으로 받아 모든 거래에 손절을 걸고, 하루 한도에 도달하면 스스로 OFF로 전환합니다. 데모 자금으로만 거래하므로, 실제 돈이 걸리기 전에 내 수치가 어떻게 움직이는지 볼 수 있습니다.
자주 묻는 질문
거래당 얼마를 리스크로 잡아야 하나요?
많은 트레이더가 계좌의 0.5%에서 2% 사이로 둡니다. 알맞은 수치는 긴 연패를 겪으면서도 자신의 규칙을 깨지 않고 버틸 수 있게 해 주는 수치입니다.
10연패 후에는 어떻게 되나요?
거래당 1%에서는 계좌가 약 9.6% 하락합니다. 2%에서는 약 18.3%, 5%에서는 약 40.1% 하락합니다.
승률 50%에서 연패는 얼마나 길어질 수 있나요?
대부분의 예상보다 깁니다. 승률 50%로 100번 거래하면, 시뮬레이션에서 6연패 이상은 안 나오는 경우보다 나오는 경우가 더 많고, 7연패 이상은 약 3번에 1번꼴로 나옵니다.
승률이 높으면 더 많은 리스크를 질 수 있나요?
긴 연패의 가능성은 낮추지만 없애지는 못합니다. 짧은 기록으로 잰 승률은 틀릴 수도 있으므로, 리스크는 여전히 나쁜 연패가 올 것을 전제로 잡아야 합니다.
고정 금액과 비율 중 무엇이 좋을까요?
현재 잔고의 비율을 쓰면 계좌가 줄 때 리스크도 줄어 드로다운이 느려집니다. 고정 금액은 더 단순하지만, 줄어든 계좌에서 같은 금액을 떼어 갑니다.
손실을 만회하려고 리스크를 올려도 될까요?
아니요. 손실 뒤에 크기를 키우는 것은 평범한 드로다운이 계좌 소멸로 바뀌는 방식입니다. 마틴게일 시스템이 쓰는 것과 같은 발상입니다.
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일일 한도와 하한선을 정하는 법, 일반적인 연패로는 그 선에 닿지 않도록 거래 크기를 정하는 법, 그리고 출력해 쓸 수 있는 한 쪽짜리 계획.