オプション価格計算機
コールとプットのブラック・ショールズ価値。
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インプライド・ボラティリティ計算機
市場がオプションに織り込んでいるボラティリティと、株価に見込んでいる値動き。
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オプション
ボラティリティ
権利行使価格 105.00、満期まで 30 日、価格 1.50 のコールは、年率約 28.4% のボラティリティを織り込んでいます。
- 織り込まれた値動き
- 満期までに上下それぞれ約 8.14（8.1%）：モデルでは、株価はおよそ3回に2回 91.86 から 108.14 の間で終わります。
- 通常の1日
- 上下に約 1.79（1.79%）。
同じコールが別のボラティリティならいくらになるか、そしてそれぞれが満期までに意味する値動き。
| ボラティリティ | 価格 | 満期までの値動き |
|---|---|---|
| 18.4% | 0.58 | 5.27 |
| 23.4% | 1.02 | 6.71 |
| 28.4% | 1.50 | 8.14 |
| 33.4% | 2.01 | 9.57 |
| 38.4% | 2.54 | 11.01 |
教育のみを目的としており、投資助言ではありません。答えは入力した数字から出たもので、お客様の口座やマーケットから出たものではありません。シミュレーション結果は仮定に基づくもので、限界があります。実際の取引には、スリッページ、ギャップ、変化する勝率、感情があります。レバレッジ商品の取引では、お金を急速に失うことがあり、全額を失うこともあります。リスク警告
教育目的のみであり、投資助言ではありません。取引にはリスクがあります。
価格が語っていること
オプションの価格には、誰にも調べられない数字が含まれています。市場が株価の値動きをどれだけ見込んでいるかです。インプライド・ボラティリティはその数字で、ブラック・ショールズ・モデルで価格から逆算します。インプライド・ボラティリティが高ければオプションは割高で大きな値動きが見込まれ、決算前によく見られます。低ければ割安です。
株価自体の過去の値動きと比べてください。オプションが割安か割高かは、実際に来る値動きに対してしか決まりません。自分で選んだボラティリティでの価値にはオプション価格計算機を、株価のふだんの値幅には予想変動幅計算機を使ってください。
助言ではありません。入力した数字による計算です。モデルは配当も早期行使もないと仮定しています。
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