옵션 가격 계산기
콜과 풋의 블랙-숄즈 가치.
무료 리스크 도구
내재 변동성 계산기
시장이 옵션에 반영한 변동성과 주가에 기대하는 움직임.
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옵션
변동성
행사가 105.00, 만기까지 30일, 가격 1.50인 콜은 연 약 28.4%의 변동성을 반영합니다.
- 반영된 움직임
- 만기까지 위아래로 약 8.14 (8.1%): 모형상 주가는 세 번 중 약 두 번 91.86에서 108.14 사이로 끝납니다.
- 통상적인 하루
- 위아래로 약 1.79 (1.79%).
같은 콜이 다른 변동성에서 얼마일지, 그리고 각각이 만기까지 의미하는 움직임.
| 변동성 | 가격 | 만기까지 움직임 |
|---|---|---|
| 18.4% | 0.58 | 5.27 |
| 23.4% | 1.02 | 6.71 |
| 28.4% | 1.50 | 8.14 |
| 33.4% | 2.01 | 9.57 |
| 38.4% | 2.54 | 11.01 |
교육 목적일 뿐 투자 자문이 아닙니다. 답은 귀하의 계좌나 시장이 아니라 입력하신 숫자에서 나옵니다. 시뮬레이션 결과는 가정이며 한계가 있습니다. 실제 거래에는 슬리피지, 갭, 변하는 승률, 감정이 있습니다. 레버리지 상품 거래는 돈을 빠르게 잃을 수 있으며 전부를 잃을 수도 있습니다. 위험 고지
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가격이 말해 주는 것
옵션 가격에는 아무도 찾아볼 수 없는 숫자가 하나 담겨 있습니다. 시장이 주가가 얼마나 움직일 것으로 보는가입니다. 내재 변동성이 바로 그 숫자로, 블랙-숄즈 모형으로 가격에서 거꾸로 계산합니다. 내재 변동성이 높으면 옵션이 비싸고 큰 움직임이 예상된다는 뜻이며, 실적 발표 전에 흔합니다. 낮으면 옵션이 쌉니다.
주식 자체의 과거 움직임과 비교하세요. 옵션이 싼지 비싼지는 실제로 오는 움직임에 비해서만 정해집니다. 직접 고른 변동성에서의 가치는 옵션 가격 계산기로, 주가의 평소 범위는 예상 변동폭 계산기로 확인하세요.
투자 조언이 아닙니다. 입력한 숫자로 한 계산이며, 모형은 배당도 조기 행사도 없다고 가정합니다.
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