Calcolatore del prezzo delle opzioni
Valore Black-Scholes di una call e di una put.
Strumenti di rischio gratuiti
Calcolatore della volatilità implicita
La volatilità che il mercato prezza in un'opzione, e il movimento che si aspetta dall'azione.
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L'opzione
La volatilità
Una call a 1.50 con strike 105.00, a 30 giorni dalla scadenza, prezza circa il 28.4% di volatilità all'anno.
- Movimento prezzato
- Circa 8.14 in ogni direzione entro la scadenza (8.1%): l'azione finisce tra 91.86 e 108.14 circa due volte su tre secondo il modello.
- Una giornata abituale
- Circa 1.79 (1.79%) in su o in giù.
Quanto costerebbe la stessa call con altre volatilità, e il movimento che ciascuna implica entro la scadenza.
| Volatilità | Prezzo | Movimento entro la scadenza |
|---|---|---|
| 18.4% | 0.58 | 5.27 |
| 23.4% | 1.02 | 6.71 |
| 28.4% | 1.50 | 8.14 |
| 33.4% | 2.01 | 9.57 |
| 38.4% | 2.54 | 11.01 |
Solo a scopo formativo, non è un consiglio d'investimento. La risposta deriva dai numeri che ha inserito, non dal Suo conto né dal mercato. I risultati simulati sono ipotetici e hanno dei limiti: il trading reale comporta slippage, gap, percentuali di successo variabili ed emozioni. Operare con prodotti a leva può far perdere denaro rapidamente, anche tutto. Avvertenza sui rischi
Solo a scopo educativo, non è consulenza finanziaria; il trading comporta rischi.
Che cosa dice il prezzo
Il prezzo di un'opzione contiene un numero che nessuno può consultare: quanto il mercato si aspetta che l'azione si muova. La volatilità implicita è quel numero, ricavato all'indietro dal prezzo con il modello di Black-Scholes. Volatilità implicita alta significa opzioni care e un grande movimento atteso, spesso prima dei risultati; bassa significa opzioni economiche.
Confrontala con le oscillazioni passate dell'azione stessa: un'opzione è economica o cara solo rispetto al movimento che arriva davvero. Per il valore a una volatilità che scegli tu, usa il calcolatore del prezzo delle opzioni; per l'intervallo abituale dell'azione, il calcolatore del movimento atteso.
Non è una consulenza. Un calcolo sui numeri che inserisci; il modello presume niente dividendi e niente esercizio anticipato.
Altri strumenti
Calcolatore del movimento atteso
L'intervallo abituale in un giorno, una settimana o un mese, dalla volatilità.
Calcolatore del profitto sulle opzioni
Una call o una put a scadenza: pareggio, il massimo da guadagnare e da perdere.
Prezzi
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