Calculadora de precio de opciones
Valor Black-Scholes de una call y una put.
Herramientas de riesgo gratuitas
Calculadora de volatilidad implícita
La volatilidad que el mercado descuenta en una opción y el movimiento que espera de la acción.
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La opción
La volatilidad
Una call a 1.50 con ejercicio 105.00, a 30 días del vencimiento, descuenta cerca de un 28.4% de volatilidad anual.
- Movimiento que descuenta
- Unos 8.14 en cualquier dirección hasta el vencimiento (8.1%): según el modelo, la acción termina entre 91.86 y 108.14 unas dos de cada tres veces.
- Un día habitual
- Unos 1.79 (1.79%) arriba o abajo.
Lo que costaría la misma call con otras volatilidades, y el movimiento que cada una implica hasta el vencimiento.
| Volatilidad | Precio | Movimiento hasta el vencimiento |
|---|---|---|
| 18.4% | 0.58 | 5.27 |
| 23.4% | 1.02 | 6.71 |
| 28.4% | 1.50 | 8.14 |
| 33.4% | 2.01 | 9.57 |
| 38.4% | 2.54 | 11.01 |
Solo con fines educativos, no es asesoramiento de inversión. La respuesta sale de las cifras que usted introdujo, no de su cuenta ni del mercado. Los resultados simulados son hipotéticos y tienen límites: el trading real tiene slippage, gaps, tasas de acierto cambiantes y emociones. Operar con productos apalancados puede perder dinero rápidamente, incluso todo. Advertencia de riesgo
Solo educativo, no es asesoramiento financiero; operar implica riesgo.
Lo que dice el precio
El precio de una opción encierra un número que nadie puede consultar: cuánto espera el mercado que se mueva la acción. La volatilidad implícita es ese número, deducido del precio con el modelo Black-Scholes. Una volatilidad implícita alta significa que las opciones están caras y se espera un gran movimiento, a menudo antes de resultados; baja significa que están baratas.
Compárela con las oscilaciones pasadas de la propia acción: una opción solo es barata o cara frente al movimiento que de verdad llega. Para el valor con una volatilidad que usted elija, use la calculadora de precio de opciones; para el rango habitual de la acción, la calculadora de movimiento esperado.
No es asesoramiento. Cálculos con los números que escribe; el modelo supone que no hay dividendos ni ejercicio anticipado.
Más herramientas
Calculadora de movimiento esperado
El rango habitual en un día, una semana o un mes, a partir de la volatilidad.
Calculadora de beneficio de opciones
Una call o put al vencimiento: punto de equilibrio, lo máximo que se puede ganar y perder.
Precios
Tres formas de entrar. Elija la suya.
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