Calcolatore della volatilità storica
L'oscillazione reale di un prezzo dalle sue chiusure.
Strumenti di rischio gratuiti
Calcolatore del cono di volatilità
Se la volatilità è alta o bassa adesso: l'oscillazione di oggi rispetto al suo stesso intervallo in ogni finestra, da una settimana a un anno.
Gratis, senza registrazione In vendita: il Desk e Desk + Signals. Vedi i piani
- Gratis
- Nessuna registrazione
- Nulla di ciò che scrive viene salvato
I prezzi
Il cono
La volatilità su 21 candele è del 15.7% all’anno, pari o superiore al livello del 59% della sua storia: a metà del suo intervallo, normale.
- Breve contro lungo
- Le ultime 5 candele (21.7%) sono più agitate delle ultime 63 (16.0%): l’oscillazione sta crescendo.
- Il cono
- Su 5 candele è andata dal 2.7% al 30.6%; su 63 candele solo dal 13.0% al 17.4%. Le finestre brevi oscillano di più, ed è per questo che il cono si restringe man mano che la finestra cresce.
- Come usarlo
- Metti la volatilità implicita di un’opzione accanto alla riga della sua durata in candele: vicino alla cima del cono l’opzione è cara rispetto a ciò che fa di solito questo mercato, vicino al fondo è economica. Regola gli stop sulla volatilità di adesso, non sulla mediana.
- Da leggere con cautela
- Il cono conosce solo le chiusure che hai incollato. La volatilità si concentra e gira senza preavviso; una lettura bassa non è una promessa di calma.
La volatilità annua per ogni finestra: la più bassa, il 25° percentile, la mediana, il 75° percentile, la più alta, l’ultima finestra e il suo rango percentile. La lettura principale è evidenziata.
| Barre | Minimo | 25° | Mediana | 75° | Massimo | Ora | Rango |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2.7% | 10.6% | 13.6% | 17.7% | 30.6% | 21.7% | 88 |
| 10 | 8.4% | 12.4% | 14.2% | 17.6% | 23.2% | 19.0% | 87 |
| 21 | 10.0% | 12.5% | 15.1% | 17.1% | 20.0% | 15.7% | 59 |
| 42 | 11.2% | 13.9% | 15.5% | 16.7% | 18.1% | 16.7% | 75 |
| 63 | 13.0% | 14.6% | 15.2% | 16.2% | 17.4% | 16.0% | 71 |
Solo a scopo formativo, non è un consiglio d'investimento. La risposta deriva dai numeri che ha inserito, non dal Suo conto né dal mercato. I risultati simulati sono ipotetici e hanno dei limiti: il trading reale comporta slippage, gap, percentuali di successo variabili ed emozioni. Operare con prodotti a leva può far perdere denaro rapidamente, anche tutto. Avvertenza sui rischi
Solo a scopo educativo, non è consulenza finanziaria; il trading comporta rischi.
Alta o bassa ha senso solo nel confronto
Una volatilità del 18% all’anno dice poco da sola: per un mercato è una settimana tranquilla, per un altro una tempesta. Il cono di volatilità, usato dai desk di opzioni dallo studio di Burghardt e Lane del 1990, misura la volatilità su ogni finestra di 5, 10, 21, 42 e 63 candele e oltre, e mostra il suo intervallo abituale per ogni finestra. La lettura di oggi trova così un posto: vicino al fondo del cono, vicino alla cima o nel mezzo.
Le finestre brevi oscillano tra estremi più ampi di quelle lunghe, quindi il cono è largo all’estremità breve e si restringe man mano che la finestra cresce. Misura una singola finestra con il calcolatore della volatilità storica, confronta con essa il prezzo di un’opzione con il calcolatore della volatilità implicita e guarda quanto sono calme o agitate le candele con il calcolatore del regime di volatilità.
Non è una consulenza. Un calcolo sui prezzi che inserisci; le oscillazioni passate non promettono quelle future.
Altri strumenti
Calcolatore della volatilità implicita
La volatilità e il movimento che contiene il prezzo di un'opzione.
Calcolatore del regime di volatilità
Calmo o agitato adesso
Prezzi
Tre modi per entrare. Scelga il Suo.
Vedi tutti i piani · Prova un agente gratis
Baroq non detiene mai il Suo denaro e non opera mai per Lei. Solo a scopo educativo, non è consulenza finanziaria; il trading comporta rischi.