Calculadora de volatilidade histórica
A oscilação real de um preço a partir dos fechamentos.
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Calculadora do cone de volatilidade
Se a volatilidade está alta ou baixa agora: a oscilação de hoje contra a sua própria faixa em cada janela, de uma semana a um ano.
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Os preços
O cone
A volatilidade de 21 barras está em 15.7% ao ano, no nível de 59% da própria história ou acima: no meio da sua faixa, normal.
- Curto contra longo
- As últimas 5 barras (21.7%) estão mais agitadas que as últimas 63 (16.0%): a oscilação vem crescendo.
- O cone
- Em 5 barras ela foi de 2.7% a 30.6%; em 63 barras, só de 13.0% a 17.4%. Janelas curtas oscilam mais, e é por isso que o cone se estreita à medida que a janela cresce.
- Como usar
- Coloque a volatilidade implícita de uma opção ao lado da linha do prazo dela em barras: perto do topo do cone a opção está cara diante do que este mercado costuma fazer, perto da base está barata. Ajuste os stops à volatilidade de agora, não à mediana.
- Leia com cuidado
- O cone só conhece os fechamentos que você colou. A volatilidade se agrupa e vira sem aviso; uma leitura baixa não é promessa de calmaria.
A volatilidade anual de cada janela: a mais baixa, o percentil 25, a mediana, o percentil 75, a mais alta, a última janela e seu ranking percentil. A leitura principal está marcada.
| Barras | Mínima | P25 | Mediana | P75 | Máxima | Agora | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2.7% | 10.6% | 13.6% | 17.7% | 30.6% | 21.7% | 88 |
| 10 | 8.4% | 12.4% | 14.2% | 17.6% | 23.2% | 19.0% | 87 |
| 21 | 10.0% | 12.5% | 15.1% | 17.1% | 20.0% | 15.7% | 59 |
| 42 | 11.2% | 13.9% | 15.5% | 16.7% | 18.1% | 16.7% | 75 |
| 63 | 13.0% | 14.6% | 15.2% | 16.2% | 17.4% | 16.0% | 71 |
Apenas educação, não é aconselhamento de investimento. A resposta vem dos números que você digitou, não da sua conta nem do mercado. Resultados simulados são hipotéticos e têm limites: no trading real há slippage, gaps, taxas de acerto que mudam e emoções. Operar produtos alavancados pode perder dinheiro rapidamente, até todo ele. Aviso de risco
Apenas educativo, não é aconselhamento financeiro; negociar envolve risco.
Alta ou baixa só faz sentido em comparação
Uma volatilidade de 18% ao ano diz pouco sozinha: para um mercado é uma semana tranquila, para outro uma tempestade. O cone de volatilidade, usado pelas mesas de opções desde o artigo de Burghardt e Lane de 1990, mede a volatilidade em cada janela de 5, 10, 21, 42 e 63 barras ou mais e mostra sua faixa habitual para cada janela. Assim a leitura de hoje ganha um lugar: perto da base do cone, perto do topo ou no meio.
Janelas curtas oscilam entre extremos mais amplos que as longas, então o cone é largo na ponta curta e se estreita à medida que a janela cresce. Meça uma única janela com a calculadora de volatilidade histórica, compare com ela o preço de uma opção na calculadora de volatilidade implícita e veja quão calmas ou agitadas estão as barras com a calculadora de regime de volatilidade.
Não é aconselhamento. Aritmética com os preços que você digita; oscilações passadas não prometem as futuras.
Próximas ferramentas
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A volatilidade e o movimento que o preço de uma opção carrega.
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