Калькулятор исторической волатильности
Реальное колебание цены по закрытиям.
Бесплатные инструменты для риска
Калькулятор конуса волатильности
Высокая сейчас волатильность или низкая: сегодняшний размах на фоне его собственного диапазона в каждом окне, от недели до года.
Бесплатно, без регистрации В продаже: Desk и Desk + Signals. Смотреть планы
- Бесплатно
- Без регистрации
- Ничего из введённого не сохраняется
Цены
Конус
Волатильность за 21 свеч. составляет 15.7% в год, на уровне 59% собственной истории или выше: в середине своего диапазона, обычно.
- Короткое против длинного
- Последние 5 свеч. (21.7%) беспокойнее последних 63 свеч. (16.0%): размах в последнее время растёт.
- Конус
- На 5 свеч. она была от 2.7% до 30.6%, на 63 свеч. только от 13.0% до 17.4%. Короткие окна колеблются сильнее, поэтому конус сужается по мере роста окна.
- Как пользоваться
- Поставьте подразумеваемую волатильность опциона рядом со строкой его срока в свечах: у вершины конуса опцион дорог по сравнению с тем, как обычно ведёт себя этот рынок, у основания он дешёв. Ставьте стопы по текущей волатильности, а не по медиане.
- Читайте осторожно
- Конус знает только вставленные закрытия. Волатильность собирается в кластеры и разворачивается без предупреждения; низкое значение не обещает спокойствия.
Волатильность в год для каждого окна: минимум, 25-й перцентиль, медиана, 75-й перцентиль, максимум, последнее окно и его перцентильный ранг. Основное значение отмечено.
| Бары | Минимум | 25-й | Медиана | 75-й | Максимум | Сейчас | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2.7% | 10.6% | 13.6% | 17.7% | 30.6% | 21.7% | 88 |
| 10 | 8.4% | 12.4% | 14.2% | 17.6% | 23.2% | 19.0% | 87 |
| 21 | 10.0% | 12.5% | 15.1% | 17.1% | 20.0% | 15.7% | 59 |
| 42 | 11.2% | 13.9% | 15.5% | 16.7% | 18.1% | 16.7% | 75 |
| 63 | 13.0% | 14.6% | 15.2% | 16.2% | 17.4% | 16.0% | 71 |
Только обучение, не инвестиционный совет. Ответ берётся из введённых вами чисел, а не из вашего счёта или рынка. Смоделированные результаты гипотетичны и имеют ограничения: в реальной торговле есть проскальзывание, гэпы, меняющаяся доля прибыльных сделок и эмоции. Торговля с плечом может быстро привести к убыткам, в том числе ко всей сумме. Предупреждение о рисках
Только для обучения, не финансовая рекомендация; торговля связана с риском.
Высокая или низкая — только в сравнении
Волатильность 18% в год сама по себе мало что значит: для одного рынка это спокойная неделя, для другого буря. Конус волатильности, которым опционные деск-команды пользуются со статьи Бургхардта и Лейна 1990 года, измеряет волатильность в каждом окне из 5, 10, 21, 42 и 63 свеч. и более и показывает её обычный диапазон для каждого окна. Тогда у сегодняшнего значения есть место: у основания конуса, у вершины или посередине.
Короткие окна колеблются между более широкими крайностями, чем длинные, поэтому конус широк на коротком конце и сужается по мере роста окна. Измерьте одно окно калькулятором исторической волатильности, сравните с ним цену опциона в калькуляторе подразумеваемой волатильности, а насколько спокойны или бурны свечи, покажет калькулятор режима волатильности.
Не совет. Расчёт по ценам, которые вы вводите; прошлые колебания не обещают будущих.
Другие инструменты
Калькулятор подразумеваемой волатильности
Волатильность и движение, которые несёт цена опциона.
Калькулятор режима волатильности
Спокойно или бурно сейчас
Тарифы
Три способа начать. Выберите свой.
Все тарифы · Попробуйте одного агента бесплатно
Baroq никогда не держит ваши деньги и никогда не торгует за вас. Только для обучения, не финансовая рекомендация; торговля связана с риском.