Calculateur de volatilité historique
La vraie variation d'un prix à partir de ses clôtures.
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Calculateur du cône de volatilité
Si la volatilité est haute ou basse en ce moment : l'amplitude du jour face à sa propre fourchette sur chaque fenêtre, d'une semaine à un an.
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Les prix
Le cône
La volatilité sur 21 bougies est de 15.7 % par an, au niveau de 59 % de son propre historique ou au-dessus : au milieu de sa fourchette, normale.
- Court contre long
- Les 5 dernières bougies (21.7 %) sont plus agitées que les 63 dernières (16.0 %) : l’amplitude a grandi récemment.
- Le cône
- Sur 5 bougies, elle est allée de 2.7 % à 30.6 % ; sur 63 bougies, seulement de 13.0 % à 17.4 %. Les fenêtres courtes oscillent davantage, c’est pourquoi le cône se resserre à mesure que la fenêtre s’allonge.
- Comment s’en servir
- Placez la volatilité implicite d’une option à côté de la ligne de sa durée en bougies : près du haut du cône, l’option est chère par rapport à ce que fait d’habitude ce marché, près du bas elle est bon marché. Réglez les stops sur la volatilité actuelle, pas sur la médiane.
- À lire avec prudence
- Le cône ne connaît que les clôtures collées. La volatilité se regroupe et tourne sans prévenir ; une lecture basse n’est pas une promesse de calme.
La volatilité annuelle de chaque fenêtre : la plus basse, le 25e centile, la médiane, le 75e centile, la plus haute, la dernière fenêtre et son rang centile. La lecture principale est signalée.
| Bougies | Plus bas | 25e | Médiane | 75e | Plus haut | Maintenant | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2.7% | 10.6% | 13.6% | 17.7% | 30.6% | 21.7% | 88 |
| 10 | 8.4% | 12.4% | 14.2% | 17.6% | 23.2% | 19.0% | 87 |
| 21 | 10.0% | 12.5% | 15.1% | 17.1% | 20.0% | 15.7% | 59 |
| 42 | 11.2% | 13.9% | 15.5% | 16.7% | 18.1% | 16.7% | 75 |
| 63 | 13.0% | 14.6% | 15.2% | 16.2% | 17.4% | 16.0% | 71 |
À titre éducatif uniquement, pas un conseil en investissement. La réponse vient des chiffres que vous avez saisis, pas de votre compte ni du marché. Les résultats simulés sont hypothétiques et ont des limites : le trading réel comporte du slippage, des gaps, des taux de réussite variables et des émotions. Trader des produits à effet de levier peut faire perdre de l'argent rapidement, jusqu'à la totalité. Avertissement sur les risques
À but éducatif uniquement, pas un conseil financier ; le trading comporte des risques.
Haute ou basse n’a de sens que par comparaison
Une volatilité de 18 % par an ne dit pas grand-chose seule : pour un marché, c’est une semaine calme, pour un autre une tempête. Le cône de volatilité, utilisé par les desks d’options depuis l’article de Burghardt et Lane de 1990, mesure la volatilité sur chaque fenêtre de 5, 10, 21, 42 et 63 bougies et plus, et montre sa fourchette habituelle pour chaque fenêtre. La lecture du jour trouve alors sa place : près du bas du cône, près du haut ou au milieu.
Les fenêtres courtes oscillent entre des extrêmes plus larges que les longues, donc le cône est large du côté court et se resserre à mesure que la fenêtre s’allonge. Mesurez une seule fenêtre avec le calculateur de volatilité historique, comparez-y le prix d’une option avec le calculateur de volatilité implicite et voyez à quel point les bougies sont calmes ou agitées avec le calculateur de régime de volatilité.
Pas un conseil. Un calcul sur les prix que vous saisissez ; les variations passées ne promettent pas les suivantes.
Autres outils
Calculateur de volatilité implicite
La volatilité et le mouvement que porte le prix d'une option.
Calculateur du régime de volatilité
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