Rechner für historische Volatilität
Die echte Schwankung eines Kurses aus seinen Schlusskursen.
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Volatilitätskegel-Rechner
Ob die Volatilität gerade hoch oder niedrig ist: die heutige Schwankung gegen ihre eigene Spanne in jedem Fenster, von einer Woche bis zu einem Jahr.
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Die Kurse
Der Kegel
Die Volatilität über 21 Kerzen liegt bei 15.7% pro Jahr, auf oder über dem Niveau von 59% ihrer eigenen Geschichte: in der Mitte ihrer Spanne, also normal.
- Kurz gegen lang
- Die letzten 5 Kerzen (21.7%) sind wilder als die letzten 63 (16.0%): Der Ausschlag ist zuletzt gewachsen.
- Der Kegel
- Über 5 Kerzen lag sie zwischen 2.7% und 30.6%, über 63 Kerzen nur zwischen 13.0% und 17.4%. Kurze Fenster schwanken stärker, deshalb wird der Kegel mit wachsendem Fenster enger.
- So nutzen Sie ihn
- Legen Sie die implizite Volatilität einer Option neben die Zeile für ihre Laufzeit in Kerzen: Nahe der Spitze des Kegels ist die Option teuer gemessen an dem, was dieser Markt meist tut, nahe dem Boden ist sie billig. Richten Sie Stops nach der Volatilität von jetzt aus, nicht nach dem Median.
- Mit Vorsicht lesen
- Der Kegel kennt nur die Schlusskurse, die Sie eingefügt haben. Volatilität tritt gehäuft auf und dreht ohne Vorwarnung; ein niedriger Wert ist kein Versprechen von Ruhe.
Die Volatilität pro Jahr für jedes Fenster: der niedrigste Wert, das 25. Perzentil, der Median, das 75. Perzentil, der höchste Wert, das letzte Fenster und sein Perzentilrang. Der Hauptwert ist markiert.
| Kerzen | Niedrig | 25. | Median | 75. | Hoch | Jetzt | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2.7% | 10.6% | 13.6% | 17.7% | 30.6% | 21.7% | 88 |
| 10 | 8.4% | 12.4% | 14.2% | 17.6% | 23.2% | 19.0% | 87 |
| 21 | 10.0% | 12.5% | 15.1% | 17.1% | 20.0% | 15.7% | 59 |
| 42 | 11.2% | 13.9% | 15.5% | 16.7% | 18.1% | 16.7% | 75 |
| 63 | 13.0% | 14.6% | 15.2% | 16.2% | 17.4% | 16.0% | 71 |
Nur zur Bildung, keine Anlageberatung. Die Antwort stammt aus den Zahlen, die Sie eingegeben haben, nicht aus Ihrem Konto oder dem Markt. Simulierte Ergebnisse sind hypothetisch und haben Grenzen: Echter Handel kennt Slippage, Kurslücken, wechselnde Trefferquoten und Emotionen. Der Handel mit gehebelten Produkten kann schnell Geld kosten, bis hin zum gesamten Einsatz. Risikohinweis
Nur zur Bildung, keine Finanzberatung; Handel birgt Risiko.
Hoch oder niedrig gibt es nur im Vergleich
Eine Volatilität von 18% pro Jahr sagt allein wenig: Für den einen Markt ist sie eine ruhige Woche, für den anderen ein Sturm. Der Volatilitätskegel, den Optionsdesks seit dem Aufsatz von Burghardt und Lane aus 1990 nutzen, misst die Volatilität über jedes Fenster von 5, 10, 21, 42 und 63 Kerzen und mehr und zeigt ihre übliche Spanne für jedes Fenster. Der heutige Wert bekommt so einen Platz: nahe dem Boden des Kegels, nahe der Spitze oder in der Mitte.
Kurze Fenster schwanken zwischen weiteren Extremen als lange, daher ist der Kegel am kurzen Ende breit und wird mit wachsendem Fenster enger. Messen Sie ein einzelnes Fenster mit dem Rechner für historische Volatilität, prüfen Sie den Preis einer Option daran mit dem Rechner für implizite Volatilität und sehen Sie mit dem Volatilitätsregime-Rechner, wie ruhig oder wild die Kerzen sind.
Keine Anlageberatung. Eine Rechnung mit den Kursen, die Sie eingeben; vergangene Schwankungen sind keine Zusage für künftige.
Weitere Werkzeuge
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Die Volatilität und die Bewegung, die ein Optionspreis enthält.
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