Calculadora de volatilidad histórica
La oscilación real de un precio a partir de sus cierres.
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Calculadora del cono de volatilidad
Si la volatilidad está alta o baja ahora mismo: la oscilación de hoy frente a su propio rango en cada ventana, de una semana a un año.
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Los precios
El cono
La volatilidad de 21 velas es del 15.7% anual, igual o superior al nivel del 59% de su propia historia: en el medio de su rango, normal.
- Corto frente a largo
- Las últimas 5 velas (21.7%) son más agitadas que las últimas 63 (16.0%): la oscilación ha ido creciendo últimamente.
- El cono
- En 5 velas ha ido del 2.7% al 30.6%; en 63 velas solo del 13.0% al 17.4%. Las ventanas cortas oscilan más, por eso el cono se estrecha a medida que crece la ventana.
- Cómo usarlo
- Ponga la volatilidad implícita de una opción junto a la fila de su vida en velas: cerca de la parte alta del cono la opción es cara frente a lo que suele hacer este mercado, cerca de la parte baja es barata. Ajuste los stops a la volatilidad de ahora, no a la mediana.
- Léalo con cuidado
- El cono solo conoce los cierres que pegó. La volatilidad se agrupa y gira sin aviso; una lectura baja no es una promesa de calma.
La volatilidad anual de cada ventana: la más baja, el percentil 25, la mediana, el percentil 75, la más alta, la última ventana y su rango percentil. La lectura principal está marcada.
| Velas | Mínimo | P25 | Mediana | P75 | Máximo | Ahora | Rango |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2.7% | 10.6% | 13.6% | 17.7% | 30.6% | 21.7% | 88 |
| 10 | 8.4% | 12.4% | 14.2% | 17.6% | 23.2% | 19.0% | 87 |
| 21 | 10.0% | 12.5% | 15.1% | 17.1% | 20.0% | 15.7% | 59 |
| 42 | 11.2% | 13.9% | 15.5% | 16.7% | 18.1% | 16.7% | 75 |
| 63 | 13.0% | 14.6% | 15.2% | 16.2% | 17.4% | 16.0% | 71 |
Solo con fines educativos, no es asesoramiento de inversión. La respuesta sale de las cifras que usted introdujo, no de su cuenta ni del mercado. Los resultados simulados son hipotéticos y tienen límites: el trading real tiene slippage, gaps, tasas de acierto cambiantes y emociones. Operar con productos apalancados puede perder dinero rápidamente, incluso todo. Advertencia de riesgo
Solo educativo, no es asesoramiento financiero; operar implica riesgo.
Alta o baja solo tiene sentido en comparación
Una volatilidad del 18% anual dice poco por sí sola: para un mercado es una semana tranquila, para otro una tormenta. El cono de volatilidad, usado por las mesas de opciones desde el artículo de Burghardt y Lane de 1990, mide la volatilidad en cada ventana de 5, 10, 21, 42 y 63 velas y más, y muestra su rango habitual para cada ventana. Así la lectura de hoy tiene un lugar: cerca de la base del cono, cerca de la parte alta o en el medio.
Las ventanas cortas oscilan entre extremos más amplios que las largas, así que el cono es ancho en el extremo corto y se estrecha a medida que crece la ventana. Mida una sola ventana con la calculadora de volatilidad histórica, compare con ella el precio de una opción en la calculadora de volatilidad implícita y vea qué tan tranquilas o agitadas están las velas con la calculadora de régimen de volatilidad.
No es asesoramiento. Cálculos con los precios que escribe; las oscilaciones pasadas no prometen las futuras.
Más herramientas
Calculadora de volatilidad implícita
La volatilidad y el movimiento que lleva el precio de una opción.
Calculadora del régimen de volatilidad
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