Calculateur de profit sur options
Un call ou un put à l'échéance : point mort, maximum à gagner et à perdre.
Outils de risque gratuits
Calculateur de prix d'option
Ce que vaut un call ou un put selon le modèle de Black-Scholes, et comment il réagit au prix, au temps et à la volatilité.
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L'option
La valeur
Avec le prix à 100.00, le call de prix d'exercice 105.00 vaut environ 1.17 et le put environ 5.82 par action, à 30 jours de l'échéance avec 25% de volatilité.
- Delta
- Call 0.27, put -0.73 : la variation de l'option pour un mouvement de 1 de l'action.
- Finit dans la monnaie
- Call environ 25%, put environ 75% selon le modèle.
- Temps et volatilité
- Le call perd environ 0.04 par jour avec le temps ; chaque point de volatilité vaut environ 0.10.
La même échéance à d'autres prix d'exercice. La chance est celle que le call finisse dans la monnaie.
| Prix d'exercice | Call | Put | Chance |
|---|---|---|---|
| 94.50 | 6.60 | 0.79 | 79% |
| 99.75 | 3.15 | 2.57 | 52% |
| 100.00 | 3.02 | 2.69 | 50% |
| 105.00 | 1.17 | 5.82 | 25% |
| 110.25 | 0.33 | 10.22 | 9% |
| 115.50 | 0.07 | 15.19 | 2% |
À titre éducatif uniquement, pas un conseil en investissement. La réponse vient des chiffres que vous avez saisis, pas de votre compte ni du marché. Les résultats simulés sont hypothétiques et ont des limites : le trading réel comporte du slippage, des gaps, des taux de réussite variables et des émotions. Trader des produits à effet de levier peut faire perdre de l'argent rapidement, jusqu'à la totalité. Avertissement sur les risques
À but éducatif uniquement, pas un conseil financier ; le trading comporte des risques.
Un modèle, pas un prix de marché
Black-Scholes évalue une option à partir de cinq nombres. Celui que personne ne connaît est la volatilité : l'estimation du marché est la volatilité implicite de la chaîne d'options. Si la valeur ici est loin du prix à l'écran, le marché utilise une autre volatilité. Le modèle suppose ni dividende ni exercice anticipé : prenez-le comme un contrôle de juste valeur, pas comme une cotation.
Pour le résultat à l'échéance d'une option que vous détenez, utilisez le calculateur de profit d'options ; pour la fourchette habituelle de l'action, le calculateur de mouvement attendu.
Pas un conseil. Un calcul sur les nombres que vous saisissez ; les vrais prix d'options incluent les spreads, les dividendes et l'exercice anticipé.
Autres outils
Calculateur de mouvement attendu
La fourchette habituelle sur un jour, une semaine ou un mois, d'après la volatilité.
Calculateur de covered call
Rendement de la prime, rendement si les actions sont appelées et point mort.
Tarifs
Trois façons d'entrer. Choisissez la vôtre.
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