Optionsgewinn-Rechner
Ein Call oder Put bei Verfall: Break-even, das Meiste zu gewinnen und zu verlieren.
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Optionspreis-Rechner
Was ein Call oder ein Put nach dem Black-Scholes-Modell wert ist und wie er auf Kurs, Zeit und Volatilität reagiert.
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Die Option
Der Wert
Bei einem Kurs von 100.00 ist der 105.00-Call etwa 1.17 und der Put etwa 5.82 je Aktie wert, 30 Tage bis zum Verfall bei 25% Volatilität.
- Delta
- Call 0.27, Put -0.73: die Änderung der Option bei einer Bewegung der Aktie um 1.
- Endet im Geld
- Call etwa 25%, Put etwa 75% laut Modell.
- Zeit und Volatilität
- Der Call verliert etwa 0.04 pro Tag an Zeitwert; jeder Volatilitätspunkt ist etwa 0.10 wert.
Derselbe Verfall bei anderen Basispreisen. Die Chance gilt dafür, dass der Call im Geld endet.
| Basispreis | Call | Put | Chance |
|---|---|---|---|
| 94.50 | 6.60 | 0.79 | 79% |
| 99.75 | 3.15 | 2.57 | 52% |
| 100.00 | 3.02 | 2.69 | 50% |
| 105.00 | 1.17 | 5.82 | 25% |
| 110.25 | 0.33 | 10.22 | 9% |
| 115.50 | 0.07 | 15.19 | 2% |
Nur zur Bildung, keine Anlageberatung. Die Antwort stammt aus den Zahlen, die Sie eingegeben haben, nicht aus Ihrem Konto oder dem Markt. Simulierte Ergebnisse sind hypothetisch und haben Grenzen: Echter Handel kennt Slippage, Kurslücken, wechselnde Trefferquoten und Emotionen. Der Handel mit gehebelten Produkten kann schnell Geld kosten, bis hin zum gesamten Einsatz. Risikohinweis
Nur zur Bildung, keine Finanzberatung; Handel birgt Risiko.
Ein Modell, kein Marktpreis
Black-Scholes bewertet eine Option aus fünf Zahlen. Die eine, die niemand kennt, ist die Volatilität: Die Schätzung des Marktes ist die implizite Volatilität in der Optionskette. Liegt der Wert hier weit vom Preis auf dem Bildschirm entfernt, rechnet der Markt mit einer anderen Volatilität. Das Modell nimmt keine Dividenden und keine vorzeitige Ausübung an, nutzen Sie es also als Fair-Value-Check, nicht als Kurs.
Für das Ergebnis einer gehaltenen Option bei Verfall nutzen Sie den Optionsgewinn-Rechner; für die übliche Spanne der Aktie den Rechner für die erwartete Bewegung.
Keine Anlageberatung. Eine Rechnung mit den Zahlen, die Sie eingeben; echte Optionspreise enthalten Spreads, Dividenden und vorzeitige Ausübung.
Weitere Werkzeuge
Rechner für die erwartete Bewegung
Die übliche Spanne an einem Tag, in einer Woche oder einem Monat, aus der Volatilität.
Covered-Call-Rechner
Prämienrendite, Rendite bei Ausübung und Break-even.
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