期权盈亏计算器
到期时的看涨或看跌期权：盈亏平衡、最多赚多少和亏多少。
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期权价格计算器
按 Black-Scholes 模型，一份看涨或看跌期权值多少，以及它如何随价格、时间和波动率变化。
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期权
价值
价格为 100.00 时，行权价 105.00 的看涨期权每股约值 1.17，看跌期权约值 5.82，距到期 30 天，波动率 25%。
- Delta
- 看涨 0.27，看跌 -0.73：股票变动 1 时期权的变化。
- 到期价内
- 按模型，看涨约 25%，看跌约 75%。
- 时间与波动率
- 看涨期权每天因时间损失约 0.04；每个波动率点约值 0.10。
同一到期日的其他行权价。概率指看涨期权到期价内的概率。
| 行权价 | 看涨 | 看跌 | 概率 |
|---|---|---|---|
| 94.50 | 6.60 | 0.79 | 79% |
| 99.75 | 3.15 | 2.57 | 52% |
| 100.00 | 3.02 | 2.69 | 50% |
| 105.00 | 1.17 | 5.82 | 25% |
| 110.25 | 0.33 | 10.22 | 9% |
| 115.50 | 0.07 | 15.19 | 2% |
仅供教育用途，不是投资建议。答案来自您输入的数字，而不是来自您的账户或市场。模拟结果是假设性的，且有局限：真实交易有滑点、跳空、变化的胜率和情绪。交易杠杆产品可能很快亏钱，包括全部亏光。风险提示
仅供教育，不是财务建议；交易有风险。
是模型，不是市场价
Black-Scholes 用五个数字为期权定价。唯一没人知道的是波动率：市场的估计就是期权链中的隐含波动率。如果这里的价值与屏幕上的价格相差很远，说明市场在用另一个波动率。模型假设没有股息、不提前行权，所以把它当作公允价值检查，而不是报价。
要看您持有期权的到期结果，请用期权盈利计算器；要看股票的常见区间，请用预期波动计算器。
不构成建议。只是对您输入数字的计算；真实期权价格包含价差、股息和提前行权。