Calculadora de beneficio de opciones
Una call o put al vencimiento: punto de equilibrio, lo máximo que se puede ganar y perder.
Herramientas de riesgo gratuitas
Calculadora de precio de opciones
Lo que vale una call o una put según el modelo Black-Scholes, y cómo reacciona al precio, al tiempo y a la volatilidad.
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La opción
El valor
Con el precio en 100.00, la call de 105.00 vale unos 1.17 y la put unos 5.82 por acción, a 30 días del vencimiento con un 25% de volatilidad.
- Delta
- Call 0.27, put -0.73: el cambio de la opción por un movimiento de 1 en la acción.
- Termina dentro del dinero
- Call cerca del 25%, put cerca del 75% según el modelo.
- Tiempo y volatilidad
- La call pierde unos 0.04 al día por el paso del tiempo; cada punto de volatilidad vale unos 0.10.
El mismo vencimiento con otros precios de ejercicio. La probabilidad es la de que la call termine dentro del dinero.
| Precio de ejercicio | Call | Put | Probabilidad |
|---|---|---|---|
| 94.50 | 6.60 | 0.79 | 79% |
| 99.75 | 3.15 | 2.57 | 52% |
| 100.00 | 3.02 | 2.69 | 50% |
| 105.00 | 1.17 | 5.82 | 25% |
| 110.25 | 0.33 | 10.22 | 9% |
| 115.50 | 0.07 | 15.19 | 2% |
Solo con fines educativos, no es asesoramiento de inversión. La respuesta sale de las cifras que usted introdujo, no de su cuenta ni del mercado. Los resultados simulados son hipotéticos y tienen límites: el trading real tiene slippage, gaps, tasas de acierto cambiantes y emociones. Operar con productos apalancados puede perder dinero rápidamente, incluso todo. Advertencia de riesgo
Solo educativo, no es asesoramiento financiero; operar implica riesgo.
Un modelo, no un precio de mercado
Black-Scholes valora una opción a partir de cinco números. El que nadie conoce es la volatilidad: la estimación del mercado es la volatilidad implícita de la cadena de opciones. Si el valor de aquí está lejos del precio en pantalla, el mercado usa otra volatilidad. El modelo supone que no hay dividendos ni ejercicio anticipado, así que úselo como control de valor justo, no como cotización.
Para el resultado al vencimiento de una opción que tiene, use la calculadora de beneficio de opciones; para el rango habitual de la acción, la calculadora de movimiento esperado.
No es asesoramiento. Cálculos con los números que escribe; los precios reales de opciones incluyen diferenciales, dividendos y ejercicio anticipado.
Más herramientas
Calculadora de movimiento esperado
El rango habitual en un día, una semana o un mes, a partir de la volatilidad.
Calculadora de covered call
Rendimiento de la prima, rentabilidad si le compran las acciones y punto de equilibrio.
Precios
Tres formas de entrar. Elija la suya.
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Baroq nunca guarda su dinero y nunca opera por usted. Solo educativo, no es asesoramiento financiero; operar implica riesgo.