Calculadora de lucro de opções
Uma call ou put no vencimento: ponto de equilíbrio, o máximo a ganhar e a perder.
Ferramentas de risco gratuitas
Calculadora de preço de opções
Quanto vale uma call ou uma put pelo modelo de Black-Scholes, e como reage ao preço, ao tempo e à volatilidade.
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A opção
O valor
Com o preço em 100.00, a call de 105.00 vale cerca de 1.17 e a put cerca de 5.82 por ação, a 30 dias do vencimento com 25% de volatilidade.
- Delta
- Call 0.27, put -0.73: a variação da opção para um movimento de 1 na ação.
- Termina dentro do dinheiro
- Call cerca de 25%, put cerca de 75% pelo modelo.
- Tempo e volatilidade
- A call perde cerca de 0.04 por dia com o tempo; cada ponto de volatilidade vale cerca de 0.10.
O mesmo vencimento com outros preços de exercício. A chance é a de a call terminar dentro do dinheiro.
| Exercício | Call | Put | Chance |
|---|---|---|---|
| 94.50 | 6.60 | 0.79 | 79% |
| 99.75 | 3.15 | 2.57 | 52% |
| 100.00 | 3.02 | 2.69 | 50% |
| 105.00 | 1.17 | 5.82 | 25% |
| 110.25 | 0.33 | 10.22 | 9% |
| 115.50 | 0.07 | 15.19 | 2% |
Apenas educação, não é aconselhamento de investimento. A resposta vem dos números que você digitou, não da sua conta nem do mercado. Resultados simulados são hipotéticos e têm limites: no trading real há slippage, gaps, taxas de acerto que mudam e emoções. Operar produtos alavancados pode perder dinheiro rapidamente, até todo ele. Aviso de risco
Apenas educativo, não é aconselhamento financeiro; negociar envolve risco.
Um modelo, não um preço de mercado
Black-Scholes avalia uma opção a partir de cinco números. O que ninguém sabe é a volatilidade: a estimativa do mercado é a volatilidade implícita na cadeia de opções. Se o valor aqui estiver longe do preço na tela, o mercado está usando outra volatilidade. O modelo supõe sem dividendos e sem exercício antecipado, então use-o como verificação de valor justo, não como cotação.
Para o resultado no vencimento de uma opção que você tem, use a calculadora de lucro de opções; para a faixa habitual da ação, a calculadora de movimento esperado.
Não é aconselhamento. Aritmética com os números que você digita; preços reais de opções incluem spreads, dividendos e exercício antecipado.
Próximas ferramentas
Calculadora de movimento esperado
O intervalo habitual num dia, numa semana ou num mês, a partir da volatilidade.
Calculadora de venda coberta de call
Rendimento do prêmio, retorno se exercida e ponto de equilíbrio.
Preços
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A Baroq nunca guarda o seu dinheiro e nunca opera por você. Apenas educativo, não é aconselhamento financeiro; negociar envolve risco.