Calcolatore del profitto sulle opzioni
Una call o una put a scadenza: pareggio, il massimo da guadagnare e da perdere.
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Calcolatore del prezzo delle opzioni
Quanto vale una call o una put secondo il modello di Black-Scholes, e come reagisce a prezzo, tempo e volatilità.
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L'opzione
Il valore
Con il prezzo a 100.00, la call con strike 105.00 vale circa 1.17 e la put circa 5.82 per azione, a 30 giorni dalla scadenza con il 25% di volatilità.
- Delta
- Call 0.27, put -0.73: la variazione dell'opzione per un movimento di 1 dell'azione.
- Finisce in the money
- Call circa 25%, put circa 75% secondo il modello.
- Tempo e volatilità
- La call perde circa 0.04 al giorno per il tempo; ogni punto di volatilità vale circa 0.10.
La stessa scadenza con altri strike. La probabilità è quella che la call finisca in the money.
| Strike | Call | Put | Probabilità |
|---|---|---|---|
| 94.50 | 6.60 | 0.79 | 79% |
| 99.75 | 3.15 | 2.57 | 52% |
| 100.00 | 3.02 | 2.69 | 50% |
| 105.00 | 1.17 | 5.82 | 25% |
| 110.25 | 0.33 | 10.22 | 9% |
| 115.50 | 0.07 | 15.19 | 2% |
Solo a scopo formativo, non è un consiglio d'investimento. La risposta deriva dai numeri che ha inserito, non dal Suo conto né dal mercato. I risultati simulati sono ipotetici e hanno dei limiti: il trading reale comporta slippage, gap, percentuali di successo variabili ed emozioni. Operare con prodotti a leva può far perdere denaro rapidamente, anche tutto. Avvertenza sui rischi
Solo a scopo educativo, non è consulenza finanziaria; il trading comporta rischi.
Un modello, non un prezzo di mercato
Black-Scholes valuta un'opzione a partire da cinque numeri. Quello che nessuno conosce è la volatilità: la stima del mercato è la volatilità implicita nella catena di opzioni. Se il valore qui è lontano dal prezzo sullo schermo, il mercato sta usando un'altra volatilità. Il modello presume niente dividendi e niente esercizio anticipato, quindi usalo come verifica del valore equo, non come quotazione.
Per il risultato a scadenza di un'opzione che hai, usa il calcolatore di profitto delle opzioni; per l'intervallo abituale dell'azione, il calcolatore del movimento atteso.
Non è una consulenza. Un calcolo sui numeri che inserisci; i prezzi reali delle opzioni includono spread, dividendi ed esercizio anticipato.
Altri strumenti
Calcolatore del movimento atteso
L'intervallo abituale in un giorno, una settimana o un mese, dalla volatilità.
Calcolatore di covered call
Rendimento del premio, rendimento se le azioni vengono richiamate e pareggio.
Prezzi
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