Simulatore di drawdown
Quanto è profonda una normale serie di perdite con la tua size.
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Calcolatore del criterio di Kelly
Il rischio per operazione che in teoria fa crescere un conto più in fretta, e perché i trader ne prendono solo una frazione.
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I tuoi trade
La dimensione
La dimensione Kelly piena è 14.7% del conto per operazione. Consideri la metà, 7.3%, come un tetto, non come un obiettivo: la maggior parte dei trader rischia molto meno.
- Perché meno del pieno
- Il Kelly pieno presuppone che tasso di successo e rendimento siano noti con esattezza. Se li stima un po' alti, il Kelly pieno punta troppo; intorno al doppio Kelly la crescita scende a poco o nulla.
Crescita attesa su 100 operazioni a ogni dimensione se i numeri sono esatti, e il calo dopo 10 perdite di fila.
| Dimensione | Rischio per trade | 100 operazioni | 10 perdite |
|---|---|---|---|
| 1% per operazione | 1.00% | +33% | -10% |
| Un quarto di Kelly | 3.66% | +158% | -32% |
| Mezzo Kelly | 7.33% | +399% | -55% |
| Kelly pieno | 14.65% | +734% | -81% |
| Doppio Kelly | 29.30% | +12% | -97% |
Solo a scopo formativo, non è un consiglio d'investimento. La risposta deriva dai numeri che ha inserito, non dal Suo conto né dal mercato. I risultati simulati sono ipotetici e hanno dei limiti: il trading reale comporta slippage, gap, percentuali di successo variabili ed emozioni. Operare con prodotti a leva può far perdere denaro rapidamente, anche tutto. Avvertenza sui rischi
Solo a scopo educativo, non è consulenza finanziaria; il trading comporta rischi.
La crescita più rapida, in teoria
John Kelly mostrò nel 1956 che, per una scommessa con un vantaggio noto, una frazione del capitale lo fa crescere più in fretta su molte scommesse. Punti meno e cresce più lentamente ma più al sicuro; punti di più e cresce più lentamente e con cali più grandi; punti circa il doppio della dimensione Kelly e la crescita scende a poco o nulla.
I numeri del trading non sono mai noti con esattezza, e i cali al Kelly pieno sono profondi, quindi i professionisti restano alla metà o a un quarto. Per vedere i drawdown che porta un livello di rischio, usi il simulatore di drawdown; per verificare il vantaggio stesso, la mappa del vantaggio.
Non è una consulenza. Aritmetica sui numeri che inserisce; i tassi di successo passati non promettono quelli futuri.
Altri strumenti
Mappa del vantaggio
Percentuale di successo e rendimento su rischio, dopo i costi, su una mappa.
Calcolatore della dimensione della posizione
La size in lotti a cui uno stop costa la cifra che hai scelto.
Prezzi
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