Simulateur de drawdown
Jusqu'où va une série de pertes normale à votre taille.
Outils de risque gratuits
Calculateur du critère de Kelly
Le risque par trade qui fait croître un compte le plus vite en théorie, et pourquoi les traders n'en prennent qu'une fraction.
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- Rien de ce que vous saisissez n'est conservé
Vos trades
La taille
La taille Kelly complète est de 14.7 % du compte par trade. Traitez-en la moitié, 7.3 %, comme un plafond, pas comme un objectif : la plupart des traders risquent bien moins.
- Pourquoi moins que le plein
- Le Kelly complet suppose que votre taux de réussite et votre gain sont connus exactement. Estimez-les un peu haut et le Kelly complet mise trop ; vers le double Kelly, la croissance tombe à peu ou rien.
Croissance attendue sur 100 trades à chaque taille si les chiffres sont exacts, et la baisse après 10 pertes d'affilée.
| Taille | Risque par trade | 100 trades | 10 pertes |
|---|---|---|---|
| 1 % par trade | 1.00% | +33% | -10% |
| Quart de Kelly | 3.66% | +158% | -32% |
| Demi-Kelly | 7.33% | +399% | -55% |
| Kelly complet | 14.65% | +734% | -81% |
| Double Kelly | 29.30% | +12% | -97% |
À titre éducatif uniquement, pas un conseil en investissement. La réponse vient des chiffres que vous avez saisis, pas de votre compte ni du marché. Les résultats simulés sont hypothétiques et ont des limites : le trading réel comporte du slippage, des gaps, des taux de réussite variables et des émotions. Trader des produits à effet de levier peut faire perdre de l'argent rapidement, jusqu'à la totalité. Avertissement sur les risques
À but éducatif uniquement, pas un conseil financier ; le trading comporte des risques.
La croissance la plus rapide, en théorie
John Kelly a montré en 1956 que, pour un pari avec un avantage connu, une fraction du capital le fait croître le plus vite sur de nombreux paris. Misez moins et vous croissez plus lentement mais plus sûrement ; misez plus et vous croissez plus lentement avec des baisses plus fortes ; misez environ deux fois la taille Kelly et la croissance tombe à peu ou rien.
Les chiffres du trading ne sont jamais connus exactement, et les baisses au Kelly complet sont profondes, alors les professionnels restent à la moitié ou au quart. Pour voir les drawdowns qu'apporte un niveau de risque, lancez le simulateur de drawdown ; pour vérifier l'avantage lui-même, la carte de l'avantage.
Pas un conseil. Arithmétique sur les chiffres que vous saisissez ; les taux de réussite passés ne promettent pas ceux à venir.
Autres outils
Carte de l'avantage
Taux de réussite et rapport gain/risque, après coûts, sur une carte.
Calculateur de taille de position
La taille de lot à laquelle un stop coûte le montant choisi.
Tarifs
Trois façons d'entrer. Choisissez la vôtre.
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Baroq ne détient jamais votre argent et ne trade jamais pour vous. À but éducatif uniquement, pas un conseil financier ; le trading comporte des risques.