Drawdown-Simulator
Wie tief eine normale Verlustserie bei Ihrer Grösse geht.
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Kelly-Kriterium-Rechner
Das Risiko pro Trade, das ein Konto in der Theorie am schnellsten wachsen lässt, und warum Trader nur einen Bruchteil davon nehmen.
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Ihre Trades
Die Grösse
Die volle Kelly-Grösse beträgt 14.7% des Kontos pro Trade. Behandeln Sie die Hälfte davon, 7.3%, als Obergrenze, nicht als Ziel: Die meisten Trader riskieren weit weniger.
- Warum weniger als voll
- Volles Kelly setzt voraus, dass Trefferquote und Gewinnverhältnis genau bekannt sind. Schätzen Sie sie etwas zu hoch, setzt volles Kelly zu viel; bei etwa doppeltem Kelly fällt das Wachstum auf wenig oder nichts.
Erwartetes Wachstum über 100 Trades bei jeder Grösse, wenn die Zahlen genau stimmen, und der Rückgang nach 10 Verlusten in Folge.
| Grösse | Risiko pro Trade | 100 Trades | 10 Verluste |
|---|---|---|---|
| 1% pro Trade | 1.00% | +33% | -10% |
| Viertel-Kelly | 3.66% | +158% | -32% |
| Halbes Kelly | 7.33% | +399% | -55% |
| Volles Kelly | 14.65% | +734% | -81% |
| Doppeltes Kelly | 29.30% | +12% | -97% |
Nur zur Bildung, keine Anlageberatung. Die Antwort stammt aus den Zahlen, die Sie eingegeben haben, nicht aus Ihrem Konto oder dem Markt. Simulierte Ergebnisse sind hypothetisch und haben Grenzen: Echter Handel kennt Slippage, Kurslücken, wechselnde Trefferquoten und Emotionen. Der Handel mit gehebelten Produkten kann schnell Geld kosten, bis hin zum gesamten Einsatz. Risikohinweis
Nur zur Bildung, keine Finanzberatung; Handel birgt Risiko.
Das schnellste Wachstum, in der Theorie
John Kelly zeigte 1956, dass bei einer Wette mit bekanntem Vorteil ein bestimmter Anteil des Kapitals es über viele Wetten am schnellsten wachsen lässt. Setzen Sie weniger, wachsen Sie langsamer, aber sicherer; setzen Sie mehr, wachsen Sie langsamer und mit tieferen Einbrüchen; setzen Sie etwa das Doppelte der Kelly-Grösse, fällt das Wachstum auf wenig oder nichts.
Trading-Zahlen sind nie genau bekannt, und die Einbrüche bei vollem Kelly sind tief, deshalb bleiben Profis bei der Hälfte oder einem Viertel davon. Welche Drawdowns ein Risikoniveau bringt, zeigt der Drawdown-Simulator; den Vorteil selbst prüft die Edge-Karte.
Keine Beratung. Arithmetik mit den Zahlen, die Sie eingeben; frühere Trefferquoten versprechen keine künftigen.
Weitere Werkzeuge
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Trefferquote und Chance-Risiko-Verhältnis nach Kosten auf einer Karte.
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Die Lotgrösse, bei der ein Stop-out den gewählten Betrag kostet.
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