Simulateur de drawdown
Jusqu'où va une série de pertes normale à votre taille.
Outils de risque gratuits
Simulateur Monte Carlo de rendements
Ce que pourrait donner l’année prochaine : vos propres rendements, tirés à nouveau au hasard en 2,000 futurs, avec la fourchette, le risque de perte et les baisses en chemin.
Gratuit, sans inscription En vente : le Desk et Desk + Signals. Voir les formules
- Gratuit
- Sans inscription
- Rien de ce que vous saisissez n'est conservé
Vos rendements
Les futurs
Au terme des 12 prochains mois, le futur du milieu finit à +6.4 % ; neuf sur dix se situent entre -6.8 % et +20.4 %.
- Finir plus bas
- 22 % des 2,000 futurs finissent sous leur point de départ.
- Les baisses en chemin
- La baisse la plus profonde typique sur 12 mois est de 4.4 % ; un futur sur vingt baisse de 10.5 % ou plus. La baisse la plus profonde de votre propre bilan était de 4.9 %.
- Votre limite
- 6 % des futurs baissent de 10 % ou plus depuis un sommet à un moment donné : prévoyez la taille et les nerfs pour cela.
- À lire avec prudence
- Chaque futur tire à nouveau vos rendements passés au hasard ; il suppose donc que les mois à venir ressemblent aux derniers, mélangés. Il garde leur taille et leur mélange, mais pas les séries ni les changements du marché. Les coûts que vous n’avez pas retirés n’y sont pas.
2,000 futurs de 12 mois tirés de vos rendements, par rang de chance. La ligne 5 % est le mauvais côté pour les deux : 5 % des futurs finissent sous ce total, et 5 % baissent autant ou plus en chemin. Celui du milieu est marqué.
| Rang | Rendement total | Chute maximale |
|---|---|---|
| 5% | -6.8% | 10.5% |
| 25% | +1.0% | 6.7% |
| 50% | +6.4% | 4.4% |
| 75% | +12.0% | 3.1% |
| 95% | +20.4% | 1.4% |
À titre éducatif uniquement, pas un conseil en investissement. La réponse vient des chiffres que vous avez saisis, pas de votre compte ni du marché. Les résultats simulés sont hypothétiques et ont des limites : le trading réel comporte du slippage, des gaps, des taux de réussite variables et des émotions. Trader des produits à effet de levier peut faire perdre de l'argent rapidement, jusqu'à la totalité. Avertissement sur les risques
À but éducatif uniquement, pas un conseil financier ; le trading comporte des risques.
Un bilan, de nombreux futurs possibles
Un bilan est un chemin parmi tous ceux que la même stratégie aurait pu suivre. Tirer ses rendements à nouveau dans un autre ordre montre les autres : la largeur de la fourchette des résultats, la fréquence à laquelle un bon bilan perd quand même sur un an, et la profondeur que peuvent atteindre les baisses en chemin. La baisse la plus profonde de votre propre bilan n’est généralement pas la pire à prévoir.
Simulez plutôt des trades à partir d’un taux de réussite et d’un gain avec le simulateur de drawdown, vérifiez si le bilan relève du talent ou de la chance avec le ratio de Sharpe probabiliste, et voyez le temps passé sous un sommet avec le calculateur du temps sous l’eau.
Pas un conseil. Calcul sur les rendements que vous saisissez ; les rendements passés ne promettent pas ceux à venir.
Autres outils
Ratio de Sharpe probabiliste
Du talent ou une série chanceuse
Calculateur de temps sous l'eau
Combien de temps sous le sommet
Tarifs
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