Симулятор просадки
Насколько глубока обычная серия убытков при вашем объёме.
Бесплатные инструменты для риска
Симулятор доходностей Монте-Карло
Каким может быть следующий год: ваши собственные доходности, заново вытянутые случайным образом в 2,000 вариантов будущего, с разбросом, шансом убытка и просадками по пути.
Бесплатно, без регистрации В продаже: Desk и Desk + Signals. Смотреть планы
- Бесплатно
- Без регистрации
- Ничего из введённого не сохраняется
Ваши доходности
Варианты будущего
На горизонте 12 мес. средний вариант заканчивается на +6.4%; девять из десяти оказываются между -6.8% и +20.4%.
- Итог ниже старта
- 22% из 2,000 вариантов будущего заканчиваются ниже стартовой точки.
- Просадки по пути
- Типичная самая глубокая просадка за 12 мес. составляет 4.4%; один вариант из двадцати проседает на 10.5% или больше. Самая глубокая просадка вашей собственной истории была 4.9%.
- Ваш предел
- 6% вариантов в какой-то момент проседают от максимума на 10% или больше: заложите на это размер позиции и выдержку.
- Читайте осторожно
- Каждый вариант заново случайно вытягивает ваши прошлые доходности, то есть предполагает, что следующие месяцы будут похожи на последние, только перемешанные. Он сохраняет их размер и состав, но не серии и не перемены на рынке. Издержки, которые вы не вычли, в нём не учтены.
2,000 вариантов будущего на 12 мес., вытянутых из ваших доходностей, по степени удачи. Строка 5% — плохой край для обоих столбцов: 5% вариантов заканчиваются ниже этого итога, а 5% проседают так же или сильнее по пути. Середина отмечена.
| Ранг | Итоговая доходность | Наибольшее падение |
|---|---|---|
| 5% | -6.8% | 10.5% |
| 25% | +1.0% | 6.7% |
| 50% | +6.4% | 4.4% |
| 75% | +12.0% | 3.1% |
| 95% | +20.4% | 1.4% |
Только обучение, не инвестиционный совет. Ответ берётся из введённых вами чисел, а не из вашего счёта или рынка. Смоделированные результаты гипотетичны и имеют ограничения: в реальной торговле есть проскальзывание, гэпы, меняющаяся доля прибыльных сделок и эмоции. Торговля с плечом может быстро привести к убыткам, в том числе ко всей сумме. Предупреждение о рисках
Только для обучения, не финансовая рекомендация; торговля связана с риском.
Один результат, много возможных вариантов будущего
История результатов — лишь один путь из многих, которые могла пройти та же стратегия. Если заново вытянуть её доходности в другом порядке, видны остальные: насколько широк разброс результатов, как часто хорошая история всё равно теряет за год и насколько глубокими бывают просадки по пути. Самая глубокая просадка вашей собственной истории обычно не самая худшая из тех, к которым стоит готовиться.
Сделки по доле прибыльных и соотношению прибыли смоделирует симулятор просадок, проверить, мастерство это или удача, поможет вероятностный коэффициент Шарпа, а время ниже максимума покажет калькулятор времени под водой.
Не инвестиционный совет. Расчёт по введённым доходностям; прошлые доходности не обещают будущих.
Другие инструменты
Вероятностный коэффициент Шарпа
Мастерство или удачная полоса
Калькулятор времени под водой
Сколько времени ниже максимума
Тарифы
Три способа начать. Выберите свой.
Все тарифы · Попробуйте одного агента бесплатно
Baroq никогда не держит ваши деньги и никогда не торгует за вас. Только для обучения, не финансовая рекомендация; торговля связана с риском.