Calculateur de drawdown maximal
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Calculateur d'indice Ulcer
À quel point le parcours a été douloureux : la profondeur des baisses et leur durée, en un seul chiffre.
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Les soldes
L'Ulcer index
L'Ulcer index est de 3.87. Quelques secousses : des baisses qu'on remarque, mais ni profondes ni longues.
- Sous un plus haut
- 61 % des 18 valeurs étaient sous la meilleure valeur précédente, en moyenne 4.22 % en dessous quand c'était le cas. La baisse la plus profonde a été de 8.55 %.
- Le rendement pour la peine
- +12.50 % de la première valeur à la dernière, soit 3.23 points de rendement par point d'ulcer. Pour comparer deux systèmes : plus ce chiffre est élevé, plus chaque point de douleur a rapporté.
- Comment le lire
- L'Ulcer index met chaque baisse au carré avant de faire la moyenne : une baisse longue et profonde pèse donc bien plus que beaucoup de petits creux. Contrairement à la volatilité, les hausses ne comptent pas contre vous.
- À lire avec prudence
- Il dépend de la fréquence des mesures : des soldes quotidiens montrent plus de creux que des soldes de fin de mois. Comparez ce qui est comparable.
Les dernières valeurs et leur écart sous le plus haut précédent. La dernière est marquée.
| Valeur | Solde | Sous le plus haut |
|---|---|---|
| il y a 7 | 10,480.00 | -2.60% |
| il y a 6 | 10,890.00 | À un plus haut |
| il y a 5 | 11,020.00 | À un plus haut |
| il y a 4 | 10,700.00 | -2.90% |
| il y a 3 | 10,310.00 | -6.44% |
| il y a 2 | 10,560.00 | -4.17% |
| il y a 1 | 10,940.00 | -0.73% |
| Dernière | 11,250.00 | À un plus haut |
À titre éducatif uniquement, pas un conseil en investissement. La réponse vient des chiffres que vous avez saisis, pas de votre compte ni du marché. Les résultats simulés sont hypothétiques et ont des limites : le trading réel comporte du slippage, des gaps, des taux de réussite variables et des émotions. Trader des produits à effet de levier peut faire perdre de l'argent rapidement, jusqu'à la totalité. Avertissement sur les risques
À but éducatif uniquement, pas un conseil financier ; le trading comporte des risques.
Le risque ressenti, pas le risque sur le papier
Peter Martin a créé l'Ulcer index en 1987 parce que la volatilité pénalise un fonds autant pour une hausse rapide que pour une baisse. Son indice ne regarde que les baisses : pour chaque valeur, il prend l'écart sous la meilleure valeur atteinte jusque-là, le met au carré, fait la moyenne des carrés et en prend la racine carrée. Les baisses profondes comptent plus, tout comme celles qui durent.
Trouvez la chute la plus profonde avec le calculateur de drawdown maximal, voyez ce qu'il faut pour revenir avec le calculateur de remontée, et comparez rendement et fluctuations avec le calculateur du ratio de Sharpe.
Pas un conseil. Calculs sur les valeurs que vous saisissez ; un parcours passé n'est pas une promesse pour le suivant.
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