Calculadora de drawdown máximo
A queda mais profunda da sua conta.
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Teste de filtro da curva de capital
Pare de operar quando o seu saldo cai abaixo da própria média e volte quando ele se recupera. Se isso reduz as quedas e quanto custa: testado nos seus saldos.
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Seus saldos
O filtro
O filtro de 20 valores reduziu a queda mais funda, mas à custa do retorno: +7.2% com uma queda máxima de 6.1%, contra +9.3% e 8.8% fazendo todos os passos.
- O que ele pulou
- Ele fez 54% dos 180 passos e trocou 15 vezes. Os passos que pulou somaram +1.9% no total: ficou de fora em trechos que depois deram lucro.
- Agora
- O saldo está agora na média ou acima: o filtro diz operar.
- Leia com cuidado
- As duas curvas começam no valor 20, onde existe a primeira média. Os passos pulados são o que a estratégia continuaria fazendo enquanto você ficou de fora, então continue acompanhando-a numa conta demo ou no papel para saber quando voltar. Escolher o melhor comprimento da tabela abaixo é ajustar ao passado: um filtro só vale a pena se a maioria dos comprimentos ajuda.
O filtro com outros comprimentos de média nos mesmos saldos, contra fazer todos os passos a partir do mesmo início (cada comprimento começa onde existe a sua primeira média). O seu está marcado.
| Média de | Filtrado | Sua queda mais funda | Passos feitos | Cada passo | Sua queda mais funda |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | +5.4% | 6.6% | 51% | +6.8% | 10.9% |
| 10 | -2.7% | 10.5% | 59% | +8.5% | 9.4% |
| 20 | +7.2% | 6.1% | 54% | +9.3% | 8.8% |
| 30 | +8.9% | 5.1% | 60% | +10.6% | 7.8% |
| 50 | +8.0% | 7.7% | 71% | +18.9% | 6.6% |
| 100 | +12.4% | 4.6% | 80% | +13.6% | 4.6% |
Apenas educação, não é aconselhamento de investimento. A resposta vem dos números que você digitou, não da sua conta nem do mercado. Resultados simulados são hipotéticos e têm limites: no trading real há slippage, gaps, taxas de acerto que mudam e emoções. Operar produtos alavancados pode perder dinheiro rapidamente, até todo ele. Aviso de risco
Apenas educativo, não é aconselhamento financeiro; negociar envolve risco.
Operar a própria curva de capital
Alguns traders pausam uma estratégia quando o saldo cai abaixo da própria média móvel e voltam quando o saldo sobe de novo acima dela. Quando as sequências de perdas se agrupam, a pausa pula parte delas; quando não, ela só perde as recuperações e fica fora de bons trechos. Esta página testa a regra nos seus próprios saldos.
Veja as quedas do histórico completo com a calculadora de drawdown máximo, o tempo abaixo de um topo com a calculadora do tempo debaixo d’água e a faixa de futuros com o simulador Monte Carlo de retornos.
Não é recomendação. Aritmética com os saldos que você digita; resultados passados não prometem os futuros.
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A Baroq nunca guarda o seu dinheiro e nunca opera por você. Apenas educativo, não é aconselhamento financeiro; negociar envolve risco.